Finding Alphas : A Quantitative Approach to Building Trading Strategies
Lingua: inglese
Editore: John Wiley & Sons Inc Okt 2019, 2019
- Rilegato
- Nuovo
Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, GermaniaAHA-BUCH GmbH
Venditore AbeBooks dal 14 agosto 2006
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Neuware - Discover the ins and outs of designing predictive trading modelsDrawing on the expertise of WorldQuant's global network, this new edition of Finding Alphas: A Quantitative Approach to Building Trading Strategies contains significant changes and updates to the original material, with new and updated data and examples.Nine chapters have been added about alphas - models used to make predictions regarding the prices of financial instruments. The new chapters cover topics including alpha correlation, controlling biases, exchange-traded funds, event-driven investing, index alphas, intraday data in alpha research, intraday trading, machine learning, and the triple axis plan for identifying alphas.\* Provides more references to the academic literature\* Includes new, high-quality material\* Organizes content in a practical and easy-to-follow manner\* Adds new alpha examples with formulas and explanationsIf you're looking for the latest information on building trading strategies from a quantitative approach, this book has you covered.…
Codice articolo 9781119571216
- Titolo
- Finding Alphas : A Quantitative Approach to Building Trading Strategies
- Autore
- Igor Tulchinsky
- Editore
- John Wiley & Sons Inc Okt 2019
- Anno di pubblicazione
- 2019
- Condizione
- Neu
- Rilegatura
- Buch
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 1119571219
- ISBN 13
- 9781119571216
- Edizione
- seconda edizione
- Peso dell'articolo
- 621 grammi
- Dimensioni
- 235x157x22 mm
Discover the ins and outs of designing predictive trading models
Drawing on the expertise of WorldQuant’s global network, this new edition of Finding Alphas: A Quantitative Approach to Building Trading Strategies contains significant changes and updates to the original material, with new and updated data and examples.
Nine chapters have been added about alphas – models used to make predictions regarding the prices of financial instruments. The new chapters cover topics including alpha correlation, controlling biases, exchange-traded funds, event-driven investing, index alphas, intraday data in alpha research, intraday trading, machine learning, and the triple axis plan for identifying alphas.
• Provides more references to the academic literature
• Includes new, high-quality material
• Organizes content in a practical and easy-to-follow manner
• Adds new alpha examples with formulas and explanations
If you’re looking for the latest information on building trading strategies from a quantitative approach, this book has you covered.
"Riassunto" può appartenere a un’altra edizione di questo titolo.
Informazioni sull’autore
IGOR TULCHINSKY is the Founder, Chairman, and CEO of WorldQuant, a global quantitative asset management firm, based in Old Greenwich, Connecticut, that he established in 2007 following 12 years as a statistical arbitrage portfolio manager at Millennium Management. Before joining Millennium, Tulchinsky was a venture capitalist, scientist at AT&T Bell Laboratories, video game programmer, and author. He holds a master's degree in Computer Science from the University of Texas, Austin, completed in a then-record nine months, and an MBA in Finance and Entrepreneurship from the Wharton School at the University of Pennsylvania. A strong believer in education, Tulchinsky is the founder of WorldQuant University, which offers an entirely free online MSc degree in financial engineering and an applied data science module.
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Einbeck, Germania
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