Forecasting Stock Returns using a Copula-GARCH model
Lingua: inglese
Editore: LAP Lambert Academic Publishing Nov 2017, 2017
- Brossura
- Nuovo
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, GermaniaBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.
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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Investigating dependence structures of stocks that are related to one another should be an important consideration in managing a stock portfolio, among other investment strategies. To capture various dependence features, we employ copula. Financial time series data is typically characterized by volatility clustering of returns that influences an estimate of a stock's future price. To deal with the volatility and dependence of stock returns, this book provides procedures of combining a copula with a GARCH model. Using the copula-GARCH approach that describes the tail dependences of stock returns, we carry out Monte Carlo simulations to predict a company's movements in the stock market. The procedures are illustrated in two technology stocks, Apple and Samsung. 60 pp. Englisch.
Codice articolo 9783659233579
- Titolo
- Forecasting Stock Returns using a Copula-GARCH model
- Autore
- Seung-Hwan Lee
- Editore
- LAP Lambert Academic Publishing Nov 2017
- Anno di pubblicazione
- 2017
- Condizione
- Neu
- Rilegatura
- Taschenbuch
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 3659233579
- ISBN 13
- 9783659233579
- Peso dell'articolo
- 107 grammi
- Dimensioni
- 220x150x5 mm
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