The book deals mainly with three problems involving Gaussian stationary processes. The first problem consists of clarifying the conditions for mutual absolute continuity (equivalence) of probability distributions of a "random process segment" and of finding effective formulas for densities of the equiva� lent distributions. Our second problem is to describe the classes of spectral measures corresponding in some sense to regular stationary processes (in par� ticular, satisfying the well-known "strong mixing condition") as well as to describe the subclasses associated with "mixing rate". The third problem involves estimation of an unknown mean value of a random process, this random process being stationary except for its mean, i. e. , it is the problem of "distinguishing a signal from stationary noise". Furthermore, we give here auxiliary information (on distributions in Hilbert spaces, properties of sam� ple functions, theorems on functions of a complex variable, etc. ). Since 1958 many mathematicians have studied the problem of equivalence of various infinite-dimensional Gaussian distributions (detailed and sys� tematic presentation of the basic results can be found, for instance, in [23]). In this book we have considered Gaussian stationary processes and arrived, we believe, at rather definite solutions. The second problem mentioned above is closely related with problems involving ergodic theory of Gaussian dynamic systems as well as prediction theory of stationary processes.

Contenuti

I Preliminaries.- I.1 Gaussian Probability Distribution in a Euclidean Space.- I.2 Gaussian Random Functions with Prescribed Probability Measure.- I.3 Lemmas on the Convergence of Gaussian Variables.- I.4 Gaussian Variables in a Hilbert Space.- I.5 Conditional Probability Distributions and Conditional Expectations.- I.6 Gaussian Stationary Processes and the Spectral Representation.- II The Structures of the Spaces H(T) and LT(F).- II. 1 Preliminaries.- II.2 The Spaces L+(F) and L-(F).- II.3 The Construction of Spaces LT(F) When T Is a Finite Interval.- II.4 The Projection of L+(F) on L-(F).- II.5 The Structure of the ?-algebra of Events U(T).- III Equivalent Gaussian Distributions and their Densities.- III.1 Preliminaries.- III.2 Some Conditions for Gaussian Measures to be Equivalent.- III.3 General Conditions for Equivalence and Formulas for Density of Equivalent Distributions.- III.4 Further Investigation of Equivalence Conditions.- IV Conditions for Regularity of Stationary Random Processes.- IV.1 Preliminaries.- IV.2 Regularity Conditions and Operators Bt.- IV.3 Conditions for Information Regularity.- IV.4 Conditions for Absolute Regularity and Processes with Discrete Time.- IV.5 Conditions for Absolute Regularity and Processes with Continuous Time.- V Complete Regularity and Processes with Discrete Time.- V.l Definitions and Preliminary Constructions with Examples.- V.2 The First Method of Study: Helson—Sarason’s Theorem.- V.3 The Second Method of Study: Local Conditions.- V.4 Local Conditions (continued).- V.5 Corollaries to the Basic Theorems with Examples.- V.6 Intensive Mixing.- VI Complete Regularity and Processes with Continuous Time.- VI.1 Introduction.- VI.2 The Investigation of a Particular Function ?(T;�).- VI.3 The Proof of the Basic Theorem on Necessity.- VI.4 The Behavior of the Spectral Density on the Entire Line.- VI.5 Sufficiency.- VI.6 A Special Class of Stationary Processes.- VII Filtering and Estimation of the Mean.- VII.1 Unbiased Estimates.- VII.2 Estimation of the Mean Value and the Method of Least Squares.- VII.3 Consistent Pseudo-Best Estimates.- VII.4 Estimation of Regression Coefficients.- References.

Le informazioni nella sezione "Su questo libro" possono far riferimento a edizioni diverse di questo titolo.

Descrizione libreria

Visita la pagina della libreria

Informazioni sull'azienda del venditore

WRAP Ltd
Unit 4, 119 Loverock Rd, Reading, RG30 1DZ, United Kingdom

Condizioni di vendita e spedizione

Condizioni di vendita

TBA

Diritto di recesso

Se sei un consumatore puoi recedere dal contratto in conformit� con quanto segue. Per Consumatore si intende qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attivit� commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.

Informazioni sul diritto di recesso

Diritto legale di recesso

Hai il diritto di recedere dal presente contratto entro 14 giorni senza fornire alcuna motivazione.

Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno in cui tu o una terza parte, diversa dal vettore e da te indicata, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene o dell'ultimo lotto o pezzo.

Per esercitare il diritto di recesso, compila e invia elettronicamente una dichiarazione esplicita sul nostro sito Web, alla voce “I miei acquisti” nella sezione “Mio account”. Ti comunicheremo senza indugio una conferma di ricezione di tale recesso su un supporto durevole (ad es. via e-mail).

Per rispettare il termine di recesso, � sufficiente inviare la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso stesso.

Effetti del recesso

In caso di recesso dal presente contratto, ti rimborseremo tutti i pagamenti ricevuti, compresi i costi di spedizione (ad eccezione dei costi supplementari derivanti dalla tua eventuale scelta di un tipo di spedizione diverso dal tipo meno costoso di consegna standard da noi offerto).

Potremo effettuare una detrazione dal rimborso per la perdita di valore dei beni forniti, qualora tale perdita sia il risultato di una manipolazione non necessaria da parte tua.

Eseguiremo il rimborso senza indebito ritardo e non oltre 14 giorni dal giorno in cui saremo informati della tua decisione di recedere dal presente contratto.

Il rimborso sar� effettuato utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da te usato per la transazione iniziale, salvo che tu non abbia espressamente concordato altrimenti; in ogni caso, non dovrai sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso.

Possiamo trattenere il rimborso finch� non avremo ricevuto i beni oppure finch� non avrai fornito la prova di averli rispediti, a seconda di quale condizione si verifichi per prima.

Dovrai rispedire i beni o consegnarli a Chiron Media, Wallingford, United Kingdom, senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 14 giorni dal giorno in cui ci hai comunicato la tua volont� di recedere dal presente contratto. Il termine � rispettato se rispedisci i beni prima della scadenza del periodo di 14 giorni. I costi diretti della restituzione dei beni saranno a tuo carico. Sei responsabile solo della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni stessi.

Eccezioni al diritto di recesso

Il diritto di recesso non si applica a:

La fornitura di giornali, periodici o riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento; e
La fornitura di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale (ad es. su un CD o DVD), se al momento dell'invio dell'ordine hai accettato l'inizio dell'esecuzione e hai riconosciuto che non avresti potuto recedere una volta iniziata l'esecuzione.

Condizioni di spedizione

Shipping costs are based on books weighing 2.2 LB, or 1 KG. If your book order is heavy or oversized, we may contact you to let you know extra shipping is required.

Tariffe di spedizione da Regno Unito a U.S.A.

Tariffe di spedizione da Regno Unito a U.S.A.
Quantit� dell'ordine	Da 14 a 21 giorni lavorativi	Da 14 a 21 giorni lavorativi
Primo articolo	EUR 18.08	EUR 18.08

I tempi di consegna sono stabiliti dai venditori e variano in base al corriere e al paese. Gli ordini che devono attraversare una dogana possono subire ritardi e spetta agli acquirenti pagare eventuali tariffe o dazi associati. I venditori possono contattarti in merito ad addebiti aggiuntivi dovuti a eventuali maggiorazioni dei costi di spedizione dei tuoi articoli.