The Heston Model and its Extensions in Matlab and C#, + Website
Lingua: inglese
Editore: John Wiley and Sons Inc, US, 2013
- Brossura
- Nuovo
Da: Rarewaves.com USA, London, London, Regno UnitoRarewaves.com USA
Venditore AbeBooks dal 11 giugno 2025
Condizione: Nuovo
EUR 136,95
Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloDescrizione dell’articolo da parte del venditore
Tap into the power of the most popular stochastic volatility model for pricing equity derivatives Since its introduction in 1993, the Heston model has become a popular model for pricing equity derivatives, and the most popular stochastic volatility model in financial engineering. This vital resource provides a thorough derivation of the original model, and includes the most important extensions and refinements that have allowed the model to produce option prices that are more accurate and volatility surfaces that better reflect market conditions. The book's material is drawn from research papers and many of the models covered and the computer codes are unavailable from other sources. The book is light on theory and instead highlights the implementation of the models. All of the models found here have been coded in Matlab and C#. This reliable resource offers an understanding of how the original model was derived from Ricatti equations, and shows how to implement implied and local volatility, Fourier methods applied to the model, numerical integration schemes, parameter estimation, simulation schemes, American options, the Heston model with time-dependent parameters, finite difference methods for the Heston PDE, the Greeks, and the double Heston model. A groundbreaking book dedicated to the exploration of the Heston model-a popular model for pricing equity derivativesIncludes a companion website, which explores the Heston model and its extensions all coded in Matlab and C#Written by Fabrice Douglas Rouah a quantitative analyst who specializes in financial modeling for derivatives for pricing and risk management Engaging and informative, this is the first book to deal exclusively with the Heston Model and includes code in Matlab and C# for pricing under the model, as well as code for parameter estimation, simulation, finite difference methods, American options, and more.…
Codice articolo LU-9781118548257
- Titolo
- The Heston Model and its Extensions in Matlab and C#, + Website
- Autore
- Fabrice D. Rouah
- Editore
- John Wiley and Sons Inc, US
- Anno di pubblicazione
- 2013
- Condizione
- New
- Rilegatura
- Paperback
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 1118548256
- ISBN 13
- 9781118548257
- Peso dell'articolo
- 748 grammi
Since its introduction in 1993, the Heston model has become a popular model for pricing equity derivatives, and the most popular stochastic volatility model in financial engineering. This vital resource provides a thorough derivation of the original model, and includes the most important extensions and refinements that have allowed the model to produce option prices that are more accurate and volatility surfaces that better reflect market conditions. The book's material is drawn from research papers and many of the models covered and the computer codes are unavailable from other sources.
The book is light on theory and instead highlights the implementation of the models. All of the models found here have been coded in Matlab and C#. This reliable resource offers an understanding of how the original model was derived from Ricatti equations, and shows how to implement implied and local volatility, Fourier methods applied to the model, numerical integration schemes, parameter estimation, simulation schemes, American options, the Heston model with time-dependent parameters, finite difference methods for the Heston PDE, the Greeks, and the double Heston model.
- A groundbreaking book dedicated to the exploration of the Heston model—a popular model for pricing equity derivatives
- Includes a companion website, which explores the Heston model and its extensions all coded in Matlab and C#
- Written by Fabrice Douglas Rouah a quantitative analyst who specializes in financial modeling for derivatives for pricing and risk management
Engaging and informative, this is the first book to deal exclusively with the Heston Model and includes code in Matlab and C# for pricing under the model, as well as code for parameter estimation, simulation, finite difference methods, American options, and more.
"Riassunto" può appartenere a un’altra edizione di questo titolo.
Informazioni sull’autore
FABRICE DOUGLAS ROUAH is a quantitative analyst who specializes in financial modeling of derivatives for pricing and risk management at Sapient Global Markets, a global consultancy. Prior to joining Sapient, Rouah worked at State Street Corporation and McGill University. He is the coauthor and/or coeditor of five books on hedge funds, commodity trading advisors, and option pricing. Rouah holds a PhD in finance and an MSc in statistics from McGill University, and a BSc in applied mathematics from Concordia University.
"Descrizione articolo" può appartenere a un’altra edizione di questo titolo.
Rarewaves.com USA
London, London, Regno Unito
Venditore AbeBooks dal 11 giugno 2025
Tariffe di spedizione da Regno Unito a U.S.A.
| Articolo | Da 9 a 14 giorni lavorativi | Da 9 a 14 giorni lavorativi |
|---|---|---|
| Primo articolo | EUR 0,00 | EUR 0,00 |
Metodi di pagamento
Informazioni sull’azienda del venditore
RAREWAVES.COM LIMITED
Elsley Court, 20-22 Great Titchfield Street
London, Regno Unito W1W 8BE
Diritto di recesso
Se sei un consumatore puoi recedere dal contratto in conformità con quanto segue. Per Consumatore si intende qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.
Informazioni sul diritto di recesso
Diritto legale di recesso
Hai il diritto di recedere dal presente contratto entro 14 giorni senza fornire alcuna motivazione.
Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno in cui tu o una terza parte, diversa dal vettore e da te indicata, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene o dell'ultimo lotto o pezzo.
Per esercitare il diritto di recesso, compila e invia elettronicamente una dichiarazione esplicita sul nostro sito Web, alla voce “I miei acquisti” nella sezione “Mio account”. Ti comunicheremo senza indugio una conferma di ricezione di tale recesso su un supporto durevole (ad es. via e-mail).
Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente inviare la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso stesso.
Effetti del recesso
In caso di recesso dal presente contratto, ti rimborseremo tutti i pagamenti ricevuti, compresi i costi di spedizione (ad eccezione dei costi supplementari derivanti dalla tua eventuale scelta di un tipo di spedizione diverso dal tipo meno costoso di consegna standard da noi offerto).
Potremo effettuare una detrazione dal rimborso per la perdita di valore dei beni forniti, qualora tale perdita sia il risultato di una manipolazione non necessaria da parte tua.
Eseguiremo il rimborso senza indebito ritardo e non oltre 14 giorni dal giorno in cui saremo informati della tua decisione di recedere dal presente contratto.
Il rimborso sarà effettuato utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da te usato per la transazione iniziale, salvo che tu non abbia espressamente concordato altrimenti; in ogni caso, non dovrai sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso.
Possiamo trattenere il rimborso finché non avremo ricevuto i beni oppure finché non avrai fornito la prova di averli rispediti, a seconda di quale condizione si verifichi per prima.
Dovrai rispedire i beni o consegnarli a Rarewaves.com USA, Unit 144 The Lightbox, 111 Power Road, W4 5PY, London, London, United Kingdom, senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 14 giorni dal giorno in cui ci hai comunicato la tua volontà di recedere dal presente contratto. Il termine è rispettato se rispedisci i beni prima della scadenza del periodo di 14 giorni. I costi diretti della restituzione dei beni saranno a tuo carico. Sei responsabile solo della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni stessi.
Eccezioni al diritto di recesso
Il diritto di recesso non si applica a:
- La fornitura di giornali, periodici o riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento; e
- La fornitura di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale (ad es. su un CD o DVD), se al momento dell'invio dell'ordine hai accettato l'inizio dell'esecuzione e hai riconosciuto che non avresti potuto recedere una volta iniziata l'esecuzione.
Condizioni di spedizione
Please note that we do not offer Priority shipping to any country.
We currently do not ship to the below countries:
Russia
Belarus
Ukraine
Please do not attempt to place orders with any of these countries as a ship to address - they will be cancelled.