INTEREST RATE MODELS FOR PRICING ZERO COUPON BOND OPTIONS
Lingua: inglese
Editore: LAP LAMBERT Academic Publishing Mrz 2010, 2010
- Brossura
- Nuovo
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, GermaniaBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.
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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -The aim of this study is to compare the performance of the four interest rate models (Vasicek Model, Cox Ingersoll Ross Model, Ho Lee Model and Black Derman Toy Model) that are commonly used in pricing zero coupon bond options. In this study, 1-5 years US Treasury Bond daily data between the dates June 1, 1976 and December 31, 2009 are used. By using the four interest rate models, estimated option prices are compared with the real observed prices for the begining work days of each months of the years 2007 and 2008. The models are then evaluated according to the sum of squared errors. Option prices are found by constructing interest rate trees for the binomial models based on Ho Lee Model and Black Derman Toy Model and by estimating the parameters for the Vasicek and the Cox Ingersoll Ross Models. 100 pp. Englisch.
Codice articolo 9783838353579
- Titolo
- INTEREST RATE MODELS FOR PRICING ZERO COUPON BOND OPTIONS
- Autore
- Huseyin Senturk
- Editore
- LAP LAMBERT Academic Publishing Mrz 2010
- Anno di pubblicazione
- 2010
- Condizione
- Neu
- Rilegatura
- Taschenbuch
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 3838353579
- ISBN 13
- 9783838353579
- Peso dell'articolo
- 167 grammi
- Dimensioni
- 220x150x6 mm
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BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.
Bergisch Gladbach, Germania
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