AN INVESTIGATION INTO USING NEWS ANALYTICS DATA IN VOLATILITY MODELS

Lingua: inglese

Editore: Lulu.Com, 2011

1470926121 / 9781470926120

Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, GermaniaAHA-BUCH GmbH

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nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Many investment companies in the U.S. and Europe have been using news analytics to improve the quality of its business. Interest in news analytics is related to the ability to predict changes of prices, volatility and trading volume on the stock market. We consider different volatility models augmented with news analytics data to examine the impact of news intensity on stock volatility. The study shows that the problem of examining the impact of news intensity on volatility is far more involveed than it might seem at first sight. The study shows that the addition of news intensity or contemporaneous trading volume increases the explanatory power of standard models. The augmented models illustrated here show potential for more accurate prediction of volatility which, in turn, can lead to better risk management.

Codice articolo 9781470926120

Titolo
AN INVESTIGATION INTO USING NEWS ANALYTICS DATA IN VOLATILITY MODELS
Autore
Vladimir Balash
Editore
Lulu.Com
Anno di pubblicazione
2011
Condizione
Neu
Rilegatura
Taschenbuch
Lingua
inglese
ISBN 10
1470926121
ISBN 13
9781470926120
Peso dell'articolo
221 grammi
Dimensioni
210x148x9 mm

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