Information effects on inter-day volatility

Lingua: inglese

Editore: LAP LAMBERT Academic Publishing Jan 2014, 2014

3848435772 / 9783848435777

Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, GermaniaBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Risk management is an integral part of financial market management. The dynamic nature of the financial market, and financial variables in particular, is evidenced by the empirical data which demonstrates that financial variables typically have a non-normal distribution. The contention of this book is to demonstrate whether the normality assumption inherent in the value at risk (VaR) measurement leads to flawed risk measurement outcomes. To help determine this, a comparative analysis between the conventional VaR method and a moment corrections method (MCM) was undertaken to assess the information effects of inter-day volatility on selected financial variables. The book then concludes by recommending which of these two approaches is more suited to identifying and thus, controlling for, risk in the financial markets. 84 pp. Englisch.

Codice articolo 9783848435777

Titolo
Information effects on inter-day volatility
Autore
Riccardo Natoli
Editore
LAP LAMBERT Academic Publishing Jan 2014
Anno di pubblicazione
2014
Condizione
Neu
Rilegatura
Taschenbuch
Lingua
inglese
ISBN 10
3848435772
ISBN 13
9783848435777
Peso dell'articolo
143 grammi
Dimensioni
220x150x6 mm

BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.

Bergisch Gladbach, Germania

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