Innovations in Derivatives Markets : Fixed Income Modeling, Valuation Adjustments, Risk Management, and Regulation
Lingua: inglese
Editore: Springer, 2016
Serie: Libro 186 di 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
- Rilegato
- Nuovo
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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book presents 20 peer-reviewed chapters on current aspects of derivatives markets and derivative pricing. The contributions, written by leading researchers in the field as well as experienced authors from the financial industry, present the state of the art in:- Modeling counterparty credit risk: credit valuation adjustment, debit valuation adjustment, funding valuation adjustment, and wrong way risk.- Pricing and hedging in fixed-income markets and multi-curve interest-rate modeling.- Recent developments concerning contingent convertible bonds, the measuring of basis spreads, and the modeling of implied correlations.The recent financial crisis has cast tremendous doubts on the classical view on derivative pricing. Now, counterparty credit risk and liquidity issues are integral aspects of a prudent valuation procedure and the reference interest rates are represented by a multitude of curves according to their different periods and maturities. A panel discussion included in the book (featuring Damiano Brigo, Christian Fries, John Hull, and Daniel Sommer) on the foundations of modeling and pricing in the presence of counterparty credit risk provides intriguing insights on the debate.…
Codice articolo 9783319334455
- Titolo
- Innovations in Derivatives Markets : Fixed Income Modeling, Valuation Adjustments, Risk Management, and Regulation
- Autore
- Matthias Scherer
- Editore
- Springer
- Anno di pubblicazione
- 2016
- Condizione
- Neu
- Rilegatura
- Buch
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 331933445X
- ISBN 13
- 9783319334455
- Peso dell'articolo
- 852 grammi
- Dimensioni
- 241x160x31 mm
- Serie
- Libro 186 di 464: Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
This bookpresents 20 peer-reviewed chapters on current aspects of derivatives marketsand derivative pricing. The contributions, written by leading researchers inthe field as well as experienced authors from the financial industry, presentthe state of the art in:
Modelingcounterparty credit risk: credit valuation adjustment, debit valuationadjustment, funding valuation adjustment, and wrong way risk.
Pricingand hedging in fixed-income markets and multi-curve interest-rate modeling. Recentdevelopments concerning contingent convertible bonds, the measuring of basisspreads, and the modeling of implied correlations. <
The recentfinancial crisis has cast tremendous doubts on the classical view on derivativepricing. Now, counterparty credit risk and liquidity issues are integralaspects of a prudent valuation procedure and the reference interest rates arerepresented by a multitude of curves according to their different periods andmaturities.
A paneldiscussion included in the book (featuring Damiano Brigo, Christian Fries, JohnHull, and Daniel Sommer) on the foundations of modeling and pricing in thepresence of counterparty credit risk provides intriguing insights on thedebate.
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Informazioni sull’autore
KathrinGlau is a Junior Professor of Mathematical Financeat the TechnicalUniversity of Munich. Her research focuses on the complex demands onnumerical tools and modeling in todays market. Her approach merges recent advances fromnumerical analysis and financial modeling in order to develop pricing methods in advanced models with the help of thorough erroranalysis are developed. Her speciality is Galerkin methods for partial integro-differentialequations for (pure) jump Levy driven models.
Zorana Grbac is an Assistant Professor of Mathematical Finance at the Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires, University Paris Diderot. Her research interests include applications of Lévy processes and other stochastic processes with jumps in mathematical finance, with an emphasis on modeling of the term structure of interest rates and credit risk modeling. She also works on asymptotic methods for pricing of interest rate derivatives. She has published several research papers on multi-curve modeling, pricing and valuation adjustments and is co-author of the book "Interest Rate Modeling: Post-Crisis Challenges and Approaches".
MatthiasScherer is a Professor of Mathematical Finance at the TechnicalUniversity of Munich. His research interests comprise varioustopics in Financial Mathematics, Actuarial Science, and Probability Theory.Concerning risk management, he has published research articles onportfolio-credit risk, dependence modeling, and model risk. He is an activemember of the managerial boards of the DGVFM and the KPMG Center of Excellencein Risk Management. He is co-author of the book "Simulating Copulas: StochasticModels, Sampling Algorithms, and Applications".
Rudi Zagst is a Professor of Mathematical Finance, Director ofthe Center of Mathematics and member of the managerial board of the KPMG Centerof Excellence in Risk Management at the Technical University of Munich. He also serves as a professional trainer for a number of leading institutions. His currentresearch interests are in financial engineering, risk and asset management.
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