Titolo: Innovations in Derivatives Markets: Fixed Income Modeling, Valuation Adjustments, Risk Management, and Regulation (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 165)
Editore: Springer
Data di pubblicazione: 2016
Lingua: Inglese
ISBN 10: 331933445X
ISBN 13: 9783319334455
Rilegatura: Rilegato
Condizione: New

Descrizione articolo

Riassunto

This bookpresents 20 peer-reviewed chapters on current aspects of derivatives marketsand derivative pricing. The contributions, written by leading researchers inthe field as well as experienced authors from the financial industry, presentthe state of the art in:

� Modelingcounterparty credit risk: credit valuation adjustment, debit valuationadjustment, funding valuation adjustment, and wrong way risk.

� Pricingand hedging in fixed-income markets and multi-curve interest-rate modeling.

� Recentdevelopments concerning contingent convertible bonds, the measuring of basisspreads, and the modeling of implied correlations. <

The recentfinancial crisis has cast tremendous doubts on the classical view on derivativepricing. Now, counterparty credit risk and liquidity issues are integralaspects of a prudent valuation procedure and the reference interest rates arerepresented by a multitude of curves according to their different periods andmaturities.

A paneldiscussion included in the book (featuring Damiano Brigo, Christian Fries, JohnHull, and Daniel Sommer) on the foundations of modeling and pricing in thepresence of counterparty credit risk provides intriguing insights on thedebate.

Informazioni sull?autore

KathrinGlau is a Junior Professor of Mathematical Financeat the TechnicalUniversity of Munich. Her research focuses on the complex demands onnumerical tools and modeling in today�s market. Her approach merges recent advances fromnumerical analysis and financial modeling in order to develop pricing methods in advanced models with the help of thorough erroranalysis are developed. Her speciality is Galerkin methods for partial integro-differentialequations for (pure) jump Levy driven models.

Zorana Grbac is an Assistant Professor of Mathematical Finance at the Laboratoire de Probabilit�s et Mod�les Al�atoires, University Paris Diderot. Her research interests include applications of L�vy processes and other stochastic processes with jumps in mathematical finance, with an emphasis on modeling of the term structure of interest rates and credit risk modeling. She also works on asymptotic methods for pricing of interest rate derivatives. She has published several research papers on multi-curve modeling, pricing and valuation adjustments and is co-author of the book "Interest Rate Modeling: Post-Crisis Challenges and Approaches".

MatthiasScherer is a Professor of Mathematical Finance at the TechnicalUniversity of Munich. His research interests comprise varioustopics in Financial Mathematics, Actuarial Science, and Probability Theory.Concerning risk management, he has published research articles onportfolio-credit risk, dependence modeling, and model risk. He is an activemember of the managerial boards of the DGVFM and the KPMG Center of Excellencein Risk Management. He is co-author of the book "Simulating Copulas: StochasticModels, Sampling Algorithms, and Applications".

Rudi Zagst is a Professor of Mathematical Finance, Director ofthe Center of Mathematics and member of the managerial board of the KPMG Centerof Excellence in Risk Management at the Technical University of Munich. He also serves as a professional trainer for a number of leading institutions. His currentresearch interests are in financial engineering, risk and asset management.

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Hai il diritto di recedere dal presente contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni.

Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno in cui

tu acquisisci, o un terzo designato diverso dal vettore e da te acquisisce, il possesso fisico dell'ultimo bene o l'ultimo lotto o pezzo.

Per esercitare il diritto di recesso, sei tenuto a informare Ria Christie Collections, Suite B; (inside) ARUN House; ARUN, Arundel Road; Uxbridge Ind Est, UB8 2RR, Uxbridge, United Kingdom, +44 7727654838, della tua decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica). A tal fine puoi utilizzare il modulo tipo di recesso, ma non e' obbligatorio. Puoi anche compilare e inviare elettronicamente il modulo tipo di recesso o qualsiasi altra esplicita dichiarazione sul nostro sito web, dalla sezione "Ordini" nel "Mio Account". Nel caso scegliessi questa opzione, ti trasmetteremo senza indugio una conferma di ricevimento su un supporto durevole (ad esempio per posta elettronica).

Per rispettare il termine di recesso, � sufficiente inviare la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.

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