Innovations in Quantitative Risk Management
Lingua: inglese
Editore: Springer, Palgrave Macmillan Jan 2015, 2015
Serie: Libro 112 di 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
- Rilegato
- Nuovo
Da: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Germaniabuchversandmimpf2000
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This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Quantitative models are omnipresent ¿but often controversially discussed¿ in todays risk management practice. New regulations, innovative ¿nancial products, and advances in valuation techniques provide a continuous ¿ow of challenging problems for ¿nancial engineers and risk managers alike. Designing a sound stochastic model requires ¿nding a careful balance between parsimonious model assumptions, mathematical viability, and interpretability of the output. Moreover, data requirements and the end-user training are to be considered as well.The KPMG Center of Excellence in Risk Management conference Risk Management Reloaded and this proceedings volume contribute to bridging the gap between academia ¿providing methodological advances¿ and practice ¿having a ¿rm understanding of the economic conditions in which a given model is used. Discussed ¿elds of application range from asset management, credit risk, and energy to risk management issues in insurance. Methodologically, dependence modeling, multiple-curve interest rate-models, and model risk are addressed. Finally, regulatory developments and possible limits of mathematical modeling are discussed.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 452 pp. Englisch.…
Codice articolo 9783319091136
- Titolo
- Innovations in Quantitative Risk Management
- Autore
- Kathrin Glau
- Editore
- Springer, Palgrave Macmillan Jan 2015
- Anno di pubblicazione
- 2015
- Condizione
- Neu
- Rilegatura
- Buch
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 3319091131
- ISBN 13
- 9783319091136
- Peso dell'articolo
- 840 grammi
- Dimensioni
- 241x160x30 mm
- Serie
- Libro 112 di 464: Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
Quantitative models are omnipresent but often controversially discussed in todays risk management practice. New regulations, innovative ?nancial products, and advances in valuation techniques provide a continuous ?ow of challenging problems for ?nancial engineers and risk managers alike. Designing a sound stochastic model requires ?nding a careful balance between parsimonious model assumptions, mathematical viability, and interpretability of the output. Moreover, data requirements and the end-user training are to be considered as well.
The KPMG Center of Excellence in Risk Management conference Risk Management Reloaded and this proceedings volume contribute to bridging the gap between academia providing methodological advances and practice having a ?rm understanding of the economic conditions in which a given model is used. Discussed ?elds of application range from asset management, credit risk, and energy to risk management issues in insurance. Methodologically, dependence modeling, multiple-curve interest rate-models, and model risk are addressed. Finally, regulatory developments and possible limits of mathematical modeling are discussed.
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Informazioni sull’autore
Kathrin Glau is Junior professor for Mathematical Finance at the Technische Universität München. Her research faces the complex demands on numerical tools and modeling in todays market reality. Her approach merges recent advances from numerical analysis and financial modeling. Thereby pricing methods in advanced models with a thorough error analysis are developed. Her speciality are Galerkin methods for partial integro differential equations for (pure) jump Levy driven models.
Matthias Scherer is Professor for Mathematical Finance at the Technische Universität München. His research interests comprise various topics in Financial Mathematics, Actuarial Science, and Probability Theory. Concerning applications in risk management, he has published research articles on portfolio-credit risk, dependence modeling, and model risk. He is an active member of the management boards of the DGVFM and the KPMG Center of Excellence in Risk Management. He is co-author of the book Simulating Copulas: Stochastic Models, Sampling Algorithms, and Applications and provides executive seminars for different financial institutions.
Rudi Zagst is Professor for Mathematical Finance, Director of the Center of Mathematics and member of the management board of the KPMG Center of Excellence in Risk Management at Technische Universität München. He is also President of risklab GmbH, a German-based consulting company offering advanced asset management solutions and is a professional trainer to a number of leading institutions. His current research interests are in financial engineering, risk and asset management.
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