Titolo: Intelligent Data Engineering and Automated Learning - IDEAL 2000. Data Mining, Financial Engineering, and Intelligent Agents: Second International . (Lecture Notes in Computer Science, 1983)
Editore: Springer
Data di pubblicazione: 2000
Lingua: Inglese
ISBN 10: 3540414509
ISBN 13: 9783540414506
Rilegatura: Brossura
Condizione: New

Descrizione articolo

Riassunto

This book constitutes the refereed proceedings of the Second International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning, IDEAL 2000, held in Shatin, N.T. Hong Kong, China in December 2000. The 81 revised papers presented were carefully reviewed and selected from numerous submissions. The book is divided in topical sections on data mining and automated learning, financial engineering, intelligent agents, Internet applications, multimedia processing, and genetic programming.

Contenuti

Data Mining and Automated Learning.- Clustering by Similarity in an Auxiliary Space.- Analyses on the Generalised Lotto-Type Competitive Learning.- Extended K-means with an Efficient Estimation of the Number of Clusters.- An Interactive Approach to Building Classiffication Models by Clustering and Cluster Validation.- A New Distributed Algorithm for Large Data Clustering.- A NEW NONHIERARCHICAL CLUSTERING PROCEDURE FOR SYMBOLIC OBJECTS.- Quantization of Continuous Input Variables for Binary Classification.- Information-Based Classification by Aggregating Emerging Patterns.- Boosting the Margin Distribution.- Detecting a Compact Decision Tree Based on an Appropriate Abstraction.- A New Algorithm to Select Learning Examples from Learning Data.- Data Ranking Based on Spatial Partitioning.- Logical Decision Rules: Teaching C4.5 to Speak Prolog.- Visualisation of Temporal Interval Association Rules.- Lithofacies Characteristics Discovery from Well Log Data Using Association Rules.- Fuzzy Hydrocyclone Modelling for Particle Separation Using Fuzzy Rule Interpolation.- A Data-Driven Fuzzy Approach to Robot Navigation Among Moving Obstacles.- Best Harmony Learning.- Observational Learning with Modular Networks.- Finding Essential Attributes in Binary Data.- A Heuristic Optimal Reduct Algorithm.- A Note on Learning Automata Based Schemes for Adaptation of BP Parameters.- A Note on Covariances for Categorical Data.- A General Class of Neural Networks for Principal Component Analysis and Factor Analysis.- Generalised Canonical Correlation Analysis.- Integrating KPCA with an Improved Evolutionary Algorithm for Knowledge Discovery in Fault Diagnosis.- Temporal Data Mining Using Multilevel-Local Polynomial Models.- First Experiments for Mining Sequential Patterns on Distributed Sites with Multi-Agents.- Nonlinear and Noisy Time Series Prediction Using a Hybrid Nonlinear Neural Predictor.- Genetic Programming Prediction of Solar Activity.- Interpretation of the Richardson Plot in Time Series Representation.- Financial Engineering.- Wavelet Methods in PDE Valuation of Financial Derivatives.- Fast Algorithms for Computing Corporate Default Probabilities.- Variance-Penalized Reinforcement Learning for Risk-Averse Asset Allocation.- Applying Mutual Information to Adaptive Mixture Models.- Stability Analysis of Financial Ratios.- Modeling of the German Yield Curve by Error Correction Neural Networks.- Feature Selection for Support Vector Machines in Financial Time Series Forecasting.- ?-Descending Support Vector Machines for Financial Time Series Forecasting.- Classifying Market States with WARS.- “Left Shoulder” Detection in Korea Composite Stock Price Index Using an Auto-Associative Neural Network.- Intelligent Agents.- A Computational Framework for Convergent Agents.- Multi-agent Integer Programming.- Building an Ontology for Financial Investment.- A Multi-Agent Negotiation Algorithm for Load Balancing in CORBA-Based Environment.- Existence of Minority in Multi-Agent Systems using Voronoi Tessellation.- Combining Exploitation-Based and Exploration-Based Approach in Reinforcement Learning.- A Probabilistic Agent Approach to the Trafic Jam Problem.- Round-Table Architecture for Communication in Multi-agent Softbot Systems.- Mobile Agents for Reliable Migration in Networks.- Internet Applications.- A Construction of the Adapted Ontology Server in EC.- A Design and Implementation of Cyber Banking Process and Settlement System for Internet Commerce.- A Shopping Agent That Automatically Constructs Wrappers for Semi-Structured Online Vendors.- Real-time Web Data Mining and Visualisation.- Web Guide: Filtering and Constraining Site Browsing through Web Walker Techniques.- Topic Spotting on News Articles with Topic Repository by Controlled Indexing.- Validating the Behavior of Self-Interested Agents in an Information Market Scenario.- Discovering User Behavior Patterns in Personalized Interface Agents.- An Agent-Based Personalized Search on a Multi-search Engine Based on Internet Search Service.- A Case-Based Transformation from HTML to XML.- Persistent DOM: An architecture for XML repositories in relational databases.- Multimedia Processing.- Automatic News Video Caption Extraction and Recognition.- Advanced Multilevel Successive Elimination Algorithms for Motion Estimation in Video Coding.- News Content Highlight via Fast Caption Text Detection on Compressed Video.- Texture-based Text Location for Video Indexing.- Video Segmentation by Two Measures and Two Thresholds.- Ink Retrieval from Handwritten Documents.- An Off-Line Recognizer for Hand-Written Chinese Characters.- Bayesian Learning for Image Retrieva Using Multiple Features.- A Content-Based Image Retrieval Method Using Third- Order Color Feature Relations.- Hierarchical Discriminant Regression for Incremental and Real-Time Image Classification.- Distinguishing Real and Virtual Edge Intersection in Pairs of Uncalibrated Images.- Stereo Correspondence Using GA-Based Segmentation.- Special Sessions.- How Adaptive Agents in Stock Market Perform in the Presence of Random News: A Genetic Algorithm Approach.- Learning of Virtual Dealers in an Artificial Market: Comparison with Interview Data.- Toward an Agent-Based Computational Modeling of Bargaining Strategies in Double Auction Markets with Genetic Programming.- Combining Ordinal Financial Predictions with Genetic Programming.- Applying Independent Component Analysis to Factor Model in Finance.- Web-Based Cluster Analysis System for China and Hong Kong’s Stock Market.- Arbitrage-Free Asset Pricing in General State Space.- A Tabu Search Based Algorithm for Clustering Categorical Data Sets.- A New Methodology to Compare Algorithms.

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Descrizione libreria

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Se sei un consumatore, puoi esercitare il tuo diritto di recesso seguendo le istruzioni riportate di seguito. Per "consumatore" si intende qualsiasi persona fisica che agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attivit� commerciale, industriale, artigianale o professionale.

Informazioni relative al diritto di recesso

Diritto di recesso

Hai il diritto di recedere dal presente contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni.

Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno in cui

tu acquisisci, o un terzo designato diverso dal vettore e da te acquisisce, il possesso fisico dell'ultimo bene o l'ultimo lotto o pezzo.

Per esercitare il diritto di recesso, sei tenuto a informare Ria Christie Collections, Suite B; (inside) ARUN House; ARUN, Arundel Road; Uxbridge Ind Est, UB8 2RR, Uxbridge, United Kingdom, +44 7727654838, della tua decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica). A tal fine puoi utilizzare il modulo tipo di recesso, ma non e' obbligatorio. Puoi anche compilare e inviare elettronicamente il modulo tipo di recesso o qualsiasi altra esplicita dichiarazione sul nostro sito web, dalla sezione "Ordini" nel "Mio Account". Nel caso scegliessi questa opzione, ti trasmetteremo senza indugio una conferma di ricevimento su un supporto durevole (ad esempio per posta elettronica).

Per rispettare il termine di recesso, � sufficiente inviare la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.

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Se recedi dal presente contratto, ti saranno rimborsati tutti i pagamenti che hai effettuato a nostro favore, compresi i costi di consegna (ad eccezione dei costi supplementari derivanti dalla tua eventuale scelta di un tipo di consegna diverso dal tipo meno costoso di consegna standard da noi offerto). Potremo trattenere dal rimborso le somme derivanti da una diminuzione del valore del prodotto risultante da una tua non necessaria manipolazione.

I rimborsi verranno effettuati senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui siamo stati informati della tua decisione di recedere dal presente contratto.

Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da te usato per la transazione iniziale, salvo che tu non abbia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, non dovrai sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso. Il rimborso pu� essere sospeso fino al ricevimento dei beni oppure fino all'avvenuta dimostrazione da parte tua di aver rispedito i beni, se precedente.

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Il diritto di recesso non si applica in caso di:

fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni;
fornitura di contenuto digitale (inclusi applicazioni, MP3, ecc.) mediante un supporto non materiale (per esempio un CD o un DVD) se al momento dell'inoltro dell'ordine hai espressamente consentito all'inizio dell'esecuzione accettando la perdita del diritto di recesso in conseguenza dell'inizio di esecuzione.

Modulo di recesso tipo

(Compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal contratto)

Destinatario: (Ria Christie Collections, Suite B; (inside) ARUN House; ARUN, Arundel Road; Uxbridge Ind Est, UB8 2RR, Uxbridge, United Kingdom, +44 7727654838)

Con la presente io/noi (*) notifichiamo il recesso dal mio/nostro (*) contratto di vendita dei seguenti beni/servizi (*)

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