Interest Rate Dynamics, Derivatives Pricing, and Risk Management
Lingua: inglese
Editore: Springer, J.B. Metzler Mär 1996, 1996
- Brossura
- Nuovo
Da: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Germaniabuchversandmimpf2000
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This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -There are two types of tenn structure models in the literature: the equilibrium models and the no-arbitrage models. And there are, correspondingly, two types of interest rate derivatives pricing fonnulas based on each type of model of the tenn structure. The no-arbitrage models are characterized by the work of Ho and Lee (1986), Heath, Jarrow, and Morton (1992), Hull and White (1990 and 1993), and Black, Dennan and Toy (1990). Ho and Lee (1986) invent the no-arbitrage approach to the tenn structure modeling in the sense that the model tenn structure can fit the initial (observed) tenn structure of interest rates. There are a number of disadvantages with their model. First, the model describes the whole volatility structure by a sin gle parameter, implying a number of unrealistic features. Furthennore, the model does not incorporate mean reversion. Black-Dennan-Toy (1990) develop a model along tbe lines of Ho and Lee. They eliminate some of the problems of Ho and Lee (1986) but create a new one: for a certain specification of the volatility function, the short rate can be mean-fteeting rather than mean-reverting. Heath, Jarrow and Morton (1992) (HJM) construct a family of continuous models of the term struc ture consistent with the initial tenn structure data.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 168 pp. Englisch.…
Codice articolo 9783540608141
- Titolo
- Interest Rate Dynamics, Derivatives Pricing, and Risk Management
- Autore
- Lin Chen
- Editore
- Springer, J.B. Metzler Mär 1996
- Anno di pubblicazione
- 1996
- Condizione
- Neu
- Rilegatura
- Taschenbuch
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 3540608141
- ISBN 13
- 9783540608141
- Peso dell'articolo
- 265 grammi
- Dimensioni
- 235x155x10 mm
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