Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective : An Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective
Lingua: inglese
Editore: Springer, 2010
- Brossura
- Nuovo
Da: Sizzler Texts, SAN GABRIEL, CA, U.S.A.Sizzler Texts
Venditore AbeBooks dal 30 maggio 2011
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- Titolo
- Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective : An Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective
- Autore
- Carmona, Rene A.; Tehranchi, M. R.
- Editore
- Springer
- Anno di pubblicazione
- 2010
- Condizione
- New
- Sovraccoperta
- New
- Rilegatura
- Soft cover
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 3642066003
- ISBN 13
- 9783642066009
- Edizione
- 1st Edition
- Serie
- Libro 26 di 53: Springer Finance
This book probes mathematical issues that arise in modeling interest rate term structure, by casting the interest rate models as stochastic evolution equations in infinite dimensions. The book is comprised of three parts. Part I is a crash course on interest rates, including a statistical analysis of the data and an introduction to some popular interest rate models. Part II is a self-contained introduction to infinite dimensional stochastic analysis, including SDE in Hilbert spaces and Malliavin calculus. Part III presents recent results in interest rate theory, including finite dimensional realizations of HJM models, generalized bond portfolios, and the ergodicity of HJM models.
"Riassunto" può appartenere a un’altra edizione di questo titolo.
Dalla quarta di copertina
Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective studies the mathematical issues that arise in modeling the interest rate term structure. These issues are approached by casting the interest rate models as stochastic evolution equations in infinite dimensions. The book is comprised of three parts. Part I is a crash course on interest rates, including a statistical analysis of the data and an introduction to some popular interest rate models. Part II is a self-contained introduction to infinite dimensional stochastic analysis, including SDE in Hilbert spaces and Malliavin calculus. Part III presents some recent results in interest rate theory, including finite dimensional realizations of HJM models, generalized bond portfolios, and the ergodicity of HJM models.
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SAN GABRIEL, CA, U.S.A.
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