Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective

Lingua: inglese

Editore: Springer Berlin Heidelberg, 2010

3642066003 / 9783642066009

Serie: Libro 26 di 53 - Springer Finance

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective studies the mathematical issues that arise in modeling the interest rate term structure. These issues are approached by casting the interest rate models as stochastic evolution equations in infinite dimensional function spaces. The book is comprised of three parts. Part I is a crash course on interest rates, including a statistical analysis of the data and an introduction to some popular interest rate models. Part II is a self-contained introduction to infinite dimensional stochastic analysis, including SDE in Hilbert spaces and Malliavin calculus. Part III presents some recent results in interest rate theory, including finite dimensional realizations of HJM models, generalized bond portfolios, and the ergodicity of HJM models.

Codice articolo 9783642066009

Titolo
Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective
Autore
René Carmona
Editore
Springer Berlin Heidelberg
Anno di pubblicazione
2010
Condizione
Neu
Rilegatura
Taschenbuch
Lingua
inglese
ISBN 10
3642066003
ISBN 13
9783642066009
Peso dell'articolo
388 grammi
Dimensioni
235x155x14 mm
Serie
Libro 26 di 53: Springer Finance

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