An Introduction to Computational Stochastic PDEs

Lingua: inglese

Editore: Cambridge University Press, GB, 2014

0521899907 / 9780521899901

Serie: Libro 32 di 44 - Cambridge Texts in Applied Mathematics

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This book gives a comprehensive introduction to numerical methods and analysis of stochastic processes, random fields and stochastic differential equations, and offers graduate students and researchers powerful tools for understanding uncertainty quantification for risk analysis. Coverage includes traditional stochastic ODEs with white noise forcing, strong and weak approximation, and the multi-level Monte Carlo method. Later chapters apply the theory of random fields to the numerical solution of elliptic PDEs with correlated random data, discuss the Monte Carlo method, and introduce stochastic Galerkin finite-element methods. Finally, stochastic parabolic PDEs are developed. Assuming little previous exposure to probability and statistics, theory is developed in tandem with state-of-the-art computational methods through worked examples, exercises, theorems and proofs. The set of MATLAB® codes included (and downloadable) allows readers to perform computations themselves and solve the test problems discussed. Practical examples are drawn from finance, mathematical biology, neuroscience, fluid flow modelling and materials science.

Codice articolo LU-9780521899901

Titolo
An Introduction to Computational Stochastic PDEs
Autore
Gabriel J. Lord, Catherine E. Powell, Tony Shardlow
Editore
Cambridge University Press, GB
Anno di pubblicazione
2014
Condizione
New
Rilegatura
Hardback
Lingua
inglese
ISBN 10
0521899907
ISBN 13
9780521899901
Peso dell'articolo
1180 grammi
Serie
Libro 32 di 44: Cambridge Texts in Applied Mathematics

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