An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information
Lingua: inglese
Editore: Springer, Berlin, Springer, 2018
- Brossura
- Nuovo
Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, GermaniaAHA-BUCH GmbH
Venditore AbeBooks dal 14 agosto 2006
Condizione: Nuovo
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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book focuses on maximum principle and verification theorem for incomplete information forward-backward stochastic differential equations (FBSDEs) and their applications in linear-quadratic optimal controls and mathematical finance. Lots of interesting phenomena arising from the area of mathematical finance can be described by FBSDEs. Optimal control problems of FBSDEs are theoretically important and practically relevant. A standard assumption in the literature is that the stochastic noises in the model are completely observed. However, this is rarely the case in real world situations. The optimal control problems under complete information are studied extensively. Nevertheless, very little is known about these problems when the information is not complete.The aim of this book is to fill this gap.This book is written in a style suitable for graduate students and researchers in mathematics and engineering with basic knowledge of stochastic process, optimal control and mathematical finance.…
Codice articolo 9783319790381
- Titolo
- An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information
- Autore
- Guangchen Wang
- Editore
- Springer, Berlin, Springer
- Anno di pubblicazione
- 2018
- Condizione
- Neu
- Rilegatura
- Taschenbuch
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 3319790382
- ISBN 13
- 9783319790381
- Peso dell'articolo
- 207 grammi
- Dimensioni
- 236x156x8 mm
- Serie
- Libro 108 di 155: SpringerBriefs in Mathematics
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Einbeck, Germania
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