Introduction to Stochastic Analysis and Malliavin Calculus

Lingua: inglese

Editore: Edizioni Della Normale Apr 2014, 2014

8876424970 / 9788876424977

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This volume presents an introductory course on differential stochastic equations and Malliavin calculus. The material of the book has grown out of a series of courses delivered at the Scuola Normale Superiore di Pisa (and also at the Trento and Funchal Universities) and has been refined over several years of teaching experience in the subject. The lectures are addressed to a reader who is familiar with basic notions of measure theory and functional analysis. The first part is devoted to the Gaussian measure in a separable Hilbert space, the Malliavin derivative, the construction of the Brownian motion and Itô's formula. The second part deals with differential stochastic equations and their connection with parabolic problems. The third part provides an introduction to the Malliavin calculus. Several applications are given, notably the Feynman-Kac, Girsanov and Clark-Ocone formulae, the Krylov-Bogoliubov and Von Neumann theorems. In this third edition several small improvements are added and a new section devoted to the differentiability of the Feynman-Kac semigroup is introduced. A considerable number of corrections and improvements have been made. 300 pp. Englisch.…

Titolo
Introduction to Stochastic Analysis and Malliavin Calculus
Autore
Giuseppe Da Prato
Editore
Edizioni Della Normale Apr 2014
Anno di pubblicazione
2014
Condizione
Neu
Rilegatura
Taschenbuch
Lingua
inglese
ISBN 10
8876424970
ISBN 13
9788876424977
Peso dell'articolo
458 grammi
Dimensioni
235x155x17 mm

BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.

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