Introduction to Stochastic Analysis and Malliavin Calculus
Giuseppe Da Prato
ISBN 10: 8876424970 ISBN 13: 9788876424977
Editore: Edizioni della Normale, 2014
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Taschenbuch
Da
preigu, Osnabrück, Germania
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Descrizione:
Introduction to Stochastic Analysis and Malliavin Calculus | Giuseppe Da Prato | Taschenbuch | Publications of the Scuola Normale Superiore | xvii | Englisch | 2014 | Edizioni della Normale | EAN 9788876424977 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu. Codice articolo 105413072
Riassunto:
This book introduces differential stochastic equations and Malliavin calculus. The revised and expanded third edition offers corrections and improvements and a new section covering the differentiability of the Feynman-Kac semigroup.
Contenuti: Introduction.- 1 Gaussian measures in Hilbert spaces.- 2 Gaussian random variables.- 3 The Malliavin derivative.- 4 Brownian Motion.- 5 Markov property of Brownian motion.- 6 Ito’s integral.- 7 Ito’s formula.- 8 Stochastic differential equations.- 9 Relationship between stochastic and parabolic equations.- 10 Formulae of Feynman–Kac and Girsanov.- 11 Malliavin calculus.- 12 Asymptotic behaviour of transition semigroups.- A The Dynkin Theorem.- B Conditional expectation.- C Martingales.- D Fixed points depending on parameters.- E A basic ergodic theorem.- References.
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Dati bibliografici
Titolo: Introduction to Stochastic Analysis and ...
Casa editrice: Edizioni della Normale
Data di pubblicazione: 2014
Legatura: Taschenbuch
Condizione: Neu