Introduction to Stochastic Calculus for Finance

Lingua: inglese

Editore: Springer Berlin Heidelberg Jul 2006, 2006

3540348360 / 9783540348368

Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, GermaniaBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Although there are many textbooks on stochastic calculus applied to finance, this volume earns its place with a pedagogical approach. The text presents a quick (but by no means 'dirty') road to the tools required for advanced finance in continuous time, including option pricing by martingale methods, term structure models in a HJM-framework and the Libor market model. The reader should be familiar with elementary real analysis and basic probability theory. 152 pp. Englisch.

Codice articolo 9783540348368

Titolo
Introduction to Stochastic Calculus for Finance
Autore
Dieter Sondermann
Editore
Springer Berlin Heidelberg Jul 2006
Anno di pubblicazione
2006
Condizione
Neu
Rilegatura
Taschenbuch
Lingua
inglese
ISBN 10
3540348360
ISBN 13
9783540348368
Edizione
terza edizione
Peso dell'articolo
242 grammi
Dimensioni
235x155x9 mm

BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.

Bergisch Gladbach, Germania

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