This text for upper-level undergraduates and graduate students explores stochastic control theory in terms of analysis, parametric optimization, and optimal stochastic control. Limited to linear systems with quadratic criteria, it covers discrete time as well as continuous time systems.
The first three chapters provide motivation and background material on stochastic processes, followed by an analysis of dynamical systems with inputs of stochastic processes. A simple version of the problem of optimal control of stochastic systems is discussed, along with an example of an industrial application of this theory. Subsequent discussions cover filtering and prediction theory as well as the general stochastic control problem for linear systems with quadratic criteria.
Each chapter begins with the discrete time version of a problem and progresses to a more challenging continuous time version of the same problem. Prerequisites include courses in analysis and probability theory in addition to a course in dynamical systems that covers frequency response and the state-space approach for continuous time and discrete time systems.

Contenuti

Preface Acknowledgments 1. Stochastic Control 1. Introduction 2. Theory of Feedback Control 3. How to Characterize Disturbances 4. Stochastic Control Theory 5. Outline of the Contents of the Book 6. Bibliography and Comments 2. Stochastic Processes 1. Introduction 2. The Concept of a Stochastic Process 3. Some Special Stochastic Processes 4. The Covariance Function 5. The Concept of Spectral Density 6. Analysis of Stochastic Processes 7. Bibliography and Comments 3. Stochastic State Models 1. Introduction 2. Discrete Time Systems 3. Solution of Stochastic Difference Equations 4. Continuous Time Systems 5. Stochastic Integrals 6. Linear Stochastic Differential Equations 7. Nonlinear Stochastic Differential Equations 8. Stochastic Calculus--The Ito Differentiation Rule 9. Modeling of Physical Processes by Stochastic Differential Equations 10. Sampling a Stochastic Differential Equation 11. Bibliography and Comments 4. Analysis of Dynamical Systems Whose Inputs are Stochastic Processes 1. Introduction 2. Discrete Time Systems 3. Spectral Factorization of Discrete Time Processes 4. Analysis of Continuous Time Systems Whose Input Signals are Stochastic Processes 5. Spectral Factorization of Continuous Time Processes 6. Bibliography and Comments 5. Parametric Optimization 1. Introduction 2. Evaluation of Loss Functions for Discrete Time Systems 3. Evaluation of Loss Functions for Continuous Time Systems 4. Reconstruction of State Variables for Discrete Time Systems 5. Reconstruction of State Variables for Continuous Time Systems 6. Bibliography and Comments 6. Minimal Variance Control Strategies 1. Introduction 2. A Simple Example 3. Optimal Prediction of Discrete Time Stationary Processes 4. Minimal Variance Control Strategies 5. Sensitivity of the Optimal System 6. An Industrial Application 7. Bibliography and Comments 7. Prediction and Filtering Theory 1. Introduction 2. Formulation of Prediction and Estimation Problems 3. Preliminaries 4. State Estimation for Discrete Time Systems 5. Duality 6. State Estimation for Continuous Time Processes 7. Bibliography and Comments 8. Linear Stochastic Control Theory 1. Introduction 2. Formulation 3. Preliminaries 4. Complete State Information 5. Incomplete State Information 1 6. Incomplete State Information 2 7. Continuous Time Problems 8. Bibliography and Comments Index

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Se sei un consumatore, puoi esercitare il tuo diritto di recesso seguendo le istruzioni riportate di seguito. Per "consumatore" si intende qualsiasi persona fisica che agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attivit� commerciale, industriale, artigianale o professionale.

Informazioni relative al diritto di recesso

Diritto di recesso

Hai il diritto di recedere dal presente contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni.

Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno in cui

tu acquisisci, o un terzo designato diverso dal vettore e da te acquisisce, il possesso fisico dell'ultimo bene o l'ultimo lotto o pezzo.

Per esercitare il diritto di recesso, sei tenuto a informare Chequamegon Books, 2 East Bayfield St., 54891, Washburn, Wisconsin, U.S.A., +1 715-373-2899, della tua decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica). A tal fine puoi utilizzare il modulo tipo di recesso, ma non e' obbligatorio. Puoi anche compilare e inviare elettronicamente il modulo tipo di recesso o qualsiasi altra esplicita dichiarazione sul nostro sito web, dalla sezione "Ordini" nel "Mio Account". Nel caso scegliessi questa opzione, ti trasmetteremo senza indugio una conferma di ricevimento su un supporto durevole (ad esempio per posta elettronica).

Per rispettare il termine di recesso, � sufficiente inviare la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.

Effetti del recesso

Se recedi dal presente contratto, ti saranno rimborsati tutti i pagamenti che hai effettuato a nostro favore, compresi i costi di consegna (ad eccezione dei costi supplementari derivanti dalla tua eventuale scelta di un tipo di consegna diverso dal tipo meno costoso di consegna standard da noi offerto). Potremo trattenere dal rimborso le somme derivanti da una diminuzione del valore del prodotto risultante da una tua non necessaria manipolazione.

I rimborsi verranno effettuati senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui siamo stati informati della tua decisione di recedere dal presente contratto.

Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da te usato per la transazione iniziale, salvo che tu non abbia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, non dovrai sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso. Il rimborso pu� essere sospeso fino al ricevimento dei beni oppure fino all'avvenuta dimostrazione da parte tua di aver rispedito i beni, se precedente.

Ti preghiamo di rispedire i beni o di consegnarli a Chequamegon Books, 2 East Bayfield St., 54891, Washburn, Wisconsin, U.S.A., +1 715-373-2899, senza indebiti ritardi e in ogni caso entro 14 giorni dal giorno in cui hai comunicato il tuo recesso dal presente contratto. Il termine � rispettato se rispedisci i beni prima della scadenza del periodo di 14 giorni. I costi diretti della restituzione dei beni saranno a tuo carico. Sei responsabile solo della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione del bene diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni.

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