Titolo: Introduction to Time Series Modeling With Applications in R: With Applications in R
Editore: Chapman & Hall
Data di pubblicazione: 2022
Lingua: Inglese
ISBN 10: 0367494248
ISBN 13: 9780367494247
Rilegatura: Paperback
Edizione: seconda edizione
Condizione: Brand New
Peso: 0,56 chilogrammi

Descrizione articolo

Riassunto

Praise for the first edition:

[This book] reflects the extensive experience and significant contributions of the author to non-linear and non-Gaussian modeling. … [It] is a valuable book, especially with its broad and accessible introduction of models in the state-space framework.

–Statistics in Medicine

What distinguishes this book from comparable introductory texts is the use of state-space modeling. Along with this come a number of valuable tools for recursive filtering and smoothing, including the Kalman filter, as well as non-Gaussian and sequential Monte Carlo filters.

–MAA Reviews

Introduction to Time Series Modeling with Applications in R, Second Edition covers numerous stationary and nonstationary time series models and tools for estimating and utilizing them. The goal of this book is to enable readers to build their own models to understand, predict and master time series. The second edition makes it possible for readers to reproduce examples in this book by using the freely available R package TSSS to perform computations for their own real-world time series problems.

This book employs the state-space model as a generic tool for time series modeling and presents the Kalman filter, the non-Gaussian filter and the particle filter as convenient tools for recursive estimation for state-space models. Further, it also takes a unified approach based on the entropy maximization principle and employs various methods of parameter estimation and model selection, including the least squares method, the maximum likelihood method, recursive estimation for state-space models and model selection by AIC.

Along with the standard stationary time series models, such as the AR and ARMA models, the book also introduces nonstationary time series models such as the locally stationary AR model, the trend model, the seasonal adjustment model, the time-varying coefficient AR model and nonlinear non-Gaussian state-space models.

About the Author:

Genshiro Kitagawa is a project professor at the University of Tokyo, the former Director-General of the Institute of Statistical Mathematics, and the former President of the Research Organization of Information and Systems.

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Genshiro Kitagawa is a project professor at the University of Tokyo, the former Director-General of the Institute of Statistical Mathematics, and the former President of the Research Organization of Information and Systems.

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Eseguiremo il rimborso senza indebito ritardo e non oltre 14 giorni dal giorno in cui saremo informati della tua decisione di recedere dal presente contratto.

Il rimborso sar� effettuato utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da te usato per la transazione iniziale, salvo che tu non abbia espressamente concordato altrimenti; in ogni caso, non dovrai sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso.

Possiamo trattenere il rimborso finch� non avremo ricevuto i beni oppure finch� non avrai fornito la prova di averli rispediti, a seconda di quale condizione si verifichi per prima.

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