Inverse Problems for Stochastic Partial Differential Equations

Lingua: inglese

Editore: Springer Aug 2026, 2026

9819590493 / 9789819590490

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This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -This book provides a comprehensive and systematic introduction to inverse problems for stochastic partial differential equations (SPDEs), with particular emphasis on stochastic parabolic and hyperbolic equations. It addresses both the unique challenges and new opportunities that arise in the stochastic setting. Key topics include inverse state problems (such as determining unknown initial conditions) and inverse source problems (identifying unknown source terms), with a focus on the mathematical tools essential for their analysis, especially global Carleman estimates tailored to SPDEs. The book explores fundamental issues of uniqueness, stability, and reconstruction under various measurement scenarios, including internal, boundary, and terminal observations. It highlights how stochasticity can fundamentally alter the nature of inverse problems, sometimes enabling solutions where deterministic approaches fail. Reconstruction methods such as Tikhonov regularization are also discussed in detail. This book is intended for graduate students and researchers in applied mathematics, stochastic analysis, and PDEs, as well as practitioners in fields like mathematical finance, physics, and engineering who require rigorous methods for uncertainty quantification. A moderate background in PDEs, functional analysis, and basic stochastic calculus is beneficial.Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 148 pp. Englisch. …

Codice articolo 9789819590490

Titolo
Inverse Problems for Stochastic Partial Differential Equations
Autore
Qi Lü
Editore
Springer Aug 2026
Anno di pubblicazione
2026
Condizione
Neu
Rilegatura
Taschenbuch
Lingua
inglese
ISBN 10
9819590493
ISBN 13
9789819590490
Peso dell'articolo
236 grammi
Dimensioni
235x155x9 mm

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