Jump Diffusion and Stochastic Volatility Models in Securities Pricing : Theory and Estimation for Various Asset Classes
Lingua: inglese
Editore: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012
- Brossura
- Nuovo
Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, GermaniaAHA-BUCH GmbH
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nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - The extreme financial markets volatility that the financial crisis unleashed in 2008, continues to challenge researchers on how best to keep track and model such market movements. This book, entitled 'Jump Diffusion and Stochastic Volatility Models in Securities Pricing', seeks to add value to the endeavor of modeling volatility and jumps across various asset classes. The aim is to improve risk management efforts and for more accurate pricing of primary and derivative securities. The book presents jump diffusion and stochastic volatility models for the movements of equities, currencies, interest rates, house prices and temperature. All asset classes demonstrate the presence of jumps and stochastic volatility in the movement of their prices.The jumps conform to the Poisson model while stochastic volatility conforms to a normal and a fat-tailed Garch models. Maximum likelihood methods are used to estimate various parameters in the mixture of distributions.…
Codice articolo 9783659241192
- Titolo
- Jump Diffusion and Stochastic Volatility Models in Securities Pricing : Theory and Estimation for Various Asset Classes
- Autore
- Mthuli Ncube
- Editore
- LAP LAMBERT Academic Publishing
- Anno di pubblicazione
- 2012
- Condizione
- Neu
- Rilegatura
- Taschenbuch
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 3659241199
- ISBN 13
- 9783659241192
- Peso dell'articolo
- 203 grammi
- Dimensioni
- 220x150x9 mm
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