Lévy Processes and Stochastic Calculus

David Applebaum

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Lingua: inglese

Editore: Cambridge University Press, GB, 2009

0521738652 / 9780521738651

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Lévy processes form a wide and rich class of random process, and have many applications ranging from physics to finance. Stochastic calculus is the mathematics of systems interacting with random noise. Here, the author ties these two subjects together, beginning with an introduction to the general theory of Lévy processes, then leading on to develop the stochastic calculus for Lévy processes in a direct and accessible way. This fully revised edition now features a number of new topics. These include: regular variation and subexponential distributions; necessary and sufficient conditions for Lévy processes to have finite moments; characterisation of Lévy processes with finite variation; Kunita's estimates for moments of Lévy type stochastic integrals; new proofs of Ito representation and martingale representation theorems for general Lévy processes; multiple Wiener-Lévy integrals and chaos decomposition; an introduction to Malliavin calculus; an introduction to stability theory for Lévy-driven SDEs.…

Codice articolo LU-9780521738651

Titolo
Lévy Processes and Stochastic Calculus
Autore
David Applebaum
Editore
Cambridge University Press, GB
Anno di pubblicazione
2009
Condizione
New
Rilegatura
Paperback
Lingua
inglese
ISBN 10
0521738652
ISBN 13
9780521738651
Edizione
2nd.
Peso dell'articolo
730 grammi
Dimensioni
15.24 x 3.12 x 22.86 cm

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