Leveraged Exchange-traded Funds: A Comprehensive Guide to Structure, Pricing, and Performance
Lingua: inglese
Editore: Palgrave Macmillan, 2016
- Rilegato
- Nuovo

Da: Revaluation Books, Exeter, Regno UnitoRevaluation Books
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Codice articolo 1137478209
- Titolo
- Leveraged Exchange-traded Funds: A Comprehensive Guide to Structure, Pricing, and Performance
- Autore
- Miu, Peter/ Charupat, Narat
- Editore
- Palgrave Macmillan
- Anno di pubblicazione
- 2016
- Condizione
- Brand New
- Rilegatura
- Hardcover
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 1137478209
- ISBN 13
- 9781137478207
- Peso dell'articolo
- 0,45 chilogrammi
This comprehensive guide to LETFs provides high-level practitioners and researchers with a detailed reference tool for navigating the market and making informed investment decisions. Written from a measured analytical perspective, Miu and Charupat use clear and concise explanations of all important aspects of LETFs, focusing on such key elements as structure, pricing, performance, regulations, taxation, and trading strategies. The first two chapters set the stage for the book by identifying exactly what LETFs are and how they are regulated. The following chapters then look to bridge theory with practice to dive deep into the mechanics, portfolio rebalancing techniques, and daily compounding effects that make investing in these funds so lucrative.
"Riassunto" può appartenere a un’altra edizione di questo titolo.
Informazioni sull’autore
Dr. Peter Miu is Professor of Finance at the DeGroote School of Business, McMaster University. His research is primarily in the areas of credit risk modeling, exchange-traded funds, and investments. He has served as a consultant for major financial institutions in North America, where he worked on such issues as validations of credit risk measures, regulatory capital requirements, risk rating and stress testing modeling. He is the co-author of two books on Basel II and III that provide both the theory and practical how-to knowledge risk management professionals need to implement the concepts of these regulatory requirements in their institutions. He has also published extensively in journals on issues related to leveraged exchange-traded funds. He sits on the editorial board of the Journal of Risk Model Validation and currently holds the Michael Lee-Chin & Family Professorship in Strategic Business Studies at the DeGroote School of Business.
Narat Charupat is Professor of Finance at the DeGroote School of Business, McMaster University, USA. Prior to joining academia, he worked as a financial analyst for an investment bank and risk management software company, where he conducted research into the areas of financial innovation, security designs, annuity and insurance products, arbitrage relationships, commodity investments, and behavioral finance. He is the co-author of a textbook on strategic financial planning and has published extensively in the Journal of Banking and Finance, Journal of Economic Theory, Journal of Financial and Quantitative Analysis, and Journal of Risk and Insurance.
Dr. Peter Miu is Professor of Finance at the DeGroote School of Business, McMaster University. His research is primarily in the areas of credit risk modeling, exchange-traded funds, and investments. He has served as a consultant for major financial institutions in North America, where he worked on such issues as validations of credit risk measures, regulatory capital requirements, risk rating and stress testing modeling. He is the co-author of two books on Basel II and III that provide both the theory and practical how-to knowledge risk management professionals need to implement the concepts of these regulatory requirements in their institutions. He has also published extensively in journals on issues related to leveraged exchange-traded funds. He sits on the editorial board of the Journal of Risk Model Validation and currently holds the Michael Lee-Chin & Family Professorship in Strategic Business Studies at the DeGroote School of Business.
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