Linear Models with Correlated Disturbances

Lingua: inglese

Editore: Springer, Springer Mai 1991, 1991

3540539018 / 9783540539018

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -In each chapter of this volume some specific topics in the econometric analysis of time series data are studied. All topics have in common the statistical inference in linear models with correlated disturbances. The main aim of the study is to give a survey of new and old estimation techniques for regression models with disturbances that follow an autoregressive-moving average process. In the final chapter also several test strategies for discriminating between various types of autocorrelation are discussed. In nearly all chapters it is demonstrated how useful the simple geometric interpretation of the well-known ordinary least squares (OLS) method is. By applying these geometric concepts to linear spaces spanned by scalar stochastic variables, it emerges that well-known as well as new results can be derived in a simple geometric manner, sometimes without the limiting restrictions of the usual derivations, e. g. , the conditional normal distribution, the Kalman filter equations and the Cramer-Rao inequality. The outline of the book is as follows. In Chapter 2 attention is paid to a generalization of the well-known first order autocorrelation transformation of a linear regression model with disturbances that follow a first order Markov scheme. Firstly, the appropriate lower triangular transformation matrix is derived for the case that the disturbances follow a moving average process of order q (MA(q'. It turns out that the calculations can be carried out either analytically or in a recursive manner. 212 pp. Englisch.…

Codice articolo 9783540539018

Titolo
Linear Models with Correlated Disturbances
Autore
Paul Knottnerus
Editore
Springer, Springer Mai 1991
Anno di pubblicazione
1991
Condizione
Neu
Rilegatura
Taschenbuch
Lingua
inglese
ISBN 10
3540539018
ISBN 13
9783540539018
Peso dell'articolo
375 grammi
Dimensioni
244x170x12 mm

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