Liquidity Dynamics and Risk Modeling

Lingua: inglese

Editore: Springer Dez 2024, 2024

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This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -This book presents a high-quality contribution to the applications of modern financial algorithms for liquidity risk management and its practical uses and applications to investable portfolios and mutual funds. It brings together the latest thinking on the emerging topic of contemporary liquidity risk estimations and management and includes principles, reviews, examples, and concrete financial markets applications to trading and investment portfolios. Furthermore, it explores research directions of liquidity risk management using modified Liquidity-Adjusted Value-at-Risk (L-VaR) models with the application of machine learning optimization algorithms. The book presents specific self-contained use-cases throughout, showing practical applications of the concepts discussed and providing further directions for researchers and financial markets participants. The book draws practical insights from personal experiences and applies specific examples (with the use of real-world case studies and analysis) about how the modeling techniques and machine learning optimization algorithms could address specific theoretical and practical issues of liquidity risk management and coherent asset allocation in trading and investment portfolios. It will be of interest to researchers, students, and practitioners of risk management, portfolio management, and machine learning.Springer-Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 680 pp. Englisch.…

Codice articolo 9783031715020

Titolo
Liquidity Dynamics and Risk Modeling
Autore
Mazin A. M. Al Janabi
Editore
Springer Dez 2024
Anno di pubblicazione
2024
Condizione
Neu
Rilegatura
Buch
Lingua
inglese
ISBN 10
3031715020
ISBN 13
9783031715020
Peso dell'articolo
976 grammi
Dimensioni
216x153x41 mm

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Emtmannsberg, BAYE, Germania

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