Lvy Processes and Stochastic Calculus (Paperback)

David Applebaum

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Lingua: inglese

Editore: Cambridge University Press, Cambridge, 2009

0521738652 / 9780521738651

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Paperback. Levy processes form a wide and rich class of random process, and have many applications ranging from physics to finance. Stochastic calculus is the mathematics of systems interacting with random noise. Here, the author ties these two subjects together, beginning with an introduction to the general theory of Levy processes, then leading on to develop the stochastic calculus for Levy processes in a direct and accessible way. This fully revised edition now features a number of new topics. These include: regular variation and subexponential distributions; necessary and sufficient conditions for Levy processes to have finite moments; characterisation of Levy processes with finite variation; Kunita's estimates for moments of Levy type stochastic integrals; new proofs of Ito representation and martingale representation theorems for general Levy processes; multiple Wiener-Levy integrals and chaos decomposition; an introduction to Malliavin calculus; an introduction to stability theory for Levy-driven SDEs. A unique development of these two subjects contained in a single volume. New topics featured in this fully revised edition include regular variation and subexponential distributions, characterisation of Levy processes with finite variation, multiple Wiener-Levy integrals and chaos decomposition, and introductions to Malliavin calculus and stability theory for Levy-driven SDEs. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.…

Codice articolo 9780521738651

Titolo
Lvy Processes and Stochastic Calculus (Paperback)
Autore
David Applebaum
Editore
Cambridge University Press, Cambridge
Anno di pubblicazione
2009
Condizione
new
Rilegatura
Paperback
Lingua
inglese
ISBN 10
0521738652
ISBN 13
9780521738651
Edizione
seconda edizione

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