Margining Systems For An Energy Exchange : a copula based approach
Lingua: inglese
Editore: VDM Verlag Dr. Müller, 2011
- Brossura
- Nuovo
Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, GermaniaAHA-BUCH GmbH
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nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - A clearing houses acting as central counterparty collects collaterals via margin calls to cover a portfolio's market risk. Over the past few years exchange trading volumes in commodity trading and in particular for energy related products have grown massively. At the same time the margin models applied by clearing houses have hardly changed. The margin systems SPAN and TIMS are based on simple calculation methodologies from the 1970s but are still by far the most used systems by clearing houses. This work introduces the concept of copula in which marginal distributions of the single risk factors can be modelled separately from their multivariate dependence structure. It compares a T-copula model and a variation of it, the grouped T-copula, with a Gaussian copula and the TIMS system and proves the superiority of the T-copula models.
Codice articolo 9783639346268
- Titolo
- Margining Systems For An Energy Exchange : a copula based approach
- Autore
- Marcus Keppeler
- Editore
- VDM Verlag Dr. Müller
- Anno di pubblicazione
- 2011
- Condizione
- Neu
- Rilegatura
- Taschenbuch
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 3639346262
- ISBN 13
- 9783639346268
- Peso dell'articolo
- 177 grammi
- Dimensioni
- 22.00x15.00x0.60 cm
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