Model Risk Management Challenges of Fundamental Review of Trading Book

Lingua: inglese

Editore: Scholars' Press Jan 2018, 2018

6202304782 / 9786202304788

Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, GermaniaBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Fundamental Review of Trading Book (FRTB) is a collection of new regulations by Bank of International Settlements (BIS) that regulates the market risk capital charge that a bank has to allocate towards its capital reserves. The objectives of this study is to investigate how FRTB will impact banks from various perspectives, such as their capital reserve allocation, internal processes, work-related interaction between front offices and risk offices, and organisational structures. It was observed that the impact of FRTB has a wide ranging in uence on the overall banking system and not only on the aspect of risk management. The study revealed that FRTB will lead to an increase in banks' regulatory capital charge due to some new features that have been added to the methods of calculating regulatory capital, such as Non Modellable Risk Factors (NMRF) and Residual Risk Add-On (RRAO). FRTB was also found to require an improved data management system, and in addition there is need for front and risk offces of a bank to actively engage each other. 64 pp. Englisch.…

Titolo
Model Risk Management Challenges of Fundamental Review of Trading Book
Autore
Oluwakemi Imole Kolawole
Editore
Scholars' Press Jan 2018
Anno di pubblicazione
2018
Condizione
Neu
Rilegatura
Taschenbuch
Lingua
inglese
ISBN 10
6202304782
ISBN 13
9786202304788
Peso dell'articolo
113 grammi
Dimensioni
220x150x4 mm

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