Modelling German Covered Bonds
Lingua: inglese
Editore: Springer, Berlin, Springer Spektrum, 2018
- Brossura
- Nuovo
Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, GermaniaAHA-BUCH GmbH
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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Manuela Spangler deals with the default risk modelling of German covered bonds (Pfandbriefe). Existing credit risk models are not suitable for this purpose as they only consider the creditworthiness of the issuer while product-specific features are not taken into account. The author develops a multi-period simulation-based Pfandbrief model which adequately accounts for the product's most important characteristics and risks. The model provides a flexible framework for structural analyses and can be easily extended for tailor-made investigations. While the focus of the work is on the specification of the model itself, simulation results from an exemplary model calibration are also discussed.About the Author Manuela Spangler works as a quantitative risk analyst for a large asset management company and holds a PhD in mathematics from the University of Augsburg. Prior to her current position, she worked as a risk manager and financial engineer in the banking and insurance sector for various years.…
Codice articolo 9783658239145
- Titolo
- Modelling German Covered Bonds
- Autore
- Manuela Spangler
- Editore
- Springer, Berlin, Springer Spektrum
- Anno di pubblicazione
- 2018
- Condizione
- Neu
- Rilegatura
- Taschenbuch
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 365823914X
- ISBN 13
- 9783658239145
- Peso dell'articolo
- 371 grammi
- Dimensioni
- 211x150x17 mm
- Serie
- Libro 1 di 5: Mathematische Optimierung und Wirtschaftsmathematik | Mathematical Optimization and Economathematics
Manuela Spangler deals with the default risk modelling of German covered bonds (Pfandbriefe). Existing credit risk models are not suitable for this purpose as they only consider the creditworthiness of the issuer while product-specific features are not taken into account. The author develops a multi-period simulation-based Pfandbrief model which adequately accounts for the product’s most important characteristics and risks. The model provides a flexible framework for structural analyses and can be easily extended for tailor-made investigations. While the focus of the work is on the specification of the model itself, simulation results from an exemplary model calibration are also discussed.
About the Author
Manuela Spangler works as a quantitative risk analyst for a large asset management company and holds a PhD in mathematics from the University of Augsburg. Prior to her current position, she worked as a risk manager and financial engineer in the banking and insurance sector for various years.
"Riassunto" può appartenere a un’altra edizione di questo titolo.
Informazioni sull’autore
Manuela Spangler works as a quantitative risk analyst for a large asset management company and holds a PhD in mathematics from the University of Augsburg. Prior to her current position, she worked as a risk manager and financial engineer in the banking and insurance sector for various years.
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