Modelling Irregularly Spaced Financial Data : Theory and Practice of Dynamic Duration Models
Lingua: inglese
Editore: Springer, 2004
- Brossura
- Nuovo
Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, GermaniaAHA-BUCH GmbH
Venditore AbeBooks dal 14 agosto 2006
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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book has been written as a doctoral dissertation at the Department of Economics at the University of Konstanz. I am indebted to my supervisor Winfried Pohlmeier for providing a stimulating and pleasant research en- ronment and his continuous support during my doctoral studies. I strongly bene tted from inspiring discussions with him, his valuable advices and he- ful comments regarding the contents and the exposition of this book. I am grateful to Luc Bauwens for refereeing my work as a second super- sor. Moreover, I wish to thank him for o ering me the possibility of a research visit at the Center of Operations Research and Econometrics (CORE) at the Universit e Catholique de Louvain. Important parts of this book have been conceived during this period. Similarly, I am grateful to Tony Hall who invited me for a research visit at the University of Technology, Sydney, and provided me access to an excellent database from the Australian Stock Exchange. I would like to thank him for his valuable support and the permission to use this data for empirical studies in this book. I wish to thank my colleagues at the University of Konstanz Frank G- hard,DieterHess,JoachimInkmann,MarkusJochmann,StefanKlotz,Sandra Lechner and Ingmar Nolte who o ered me advice, inspiration, friendship and successfulco-operations.Moreover,Iamgratefultothestudentresearchass- tantsat the Chair of Econometrics at the University of Konstanz, particularly Magdalena Ramada Sarasola, Danielle Tucker and Nadine Warmuth who did a lot of editing work.…
Codice articolo 9783540211341
- Titolo
- Modelling Irregularly Spaced Financial Data : Theory and Practice of Dynamic Duration Models
- Autore
- Nikolaus Hautsch
- Editore
- Springer
- Anno di pubblicazione
- 2004
- Condizione
- Neu
- Rilegatura
- Taschenbuch
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 3540211349
- ISBN 13
- 9783540211341
- Peso dell'articolo
- 464 grammi
- Dimensioni
- 235x155x17 mm
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Recensione
From the reviews of the first edition:
"This book regards financial point processes. ... Valuable risk and liquidity measures are constructed by defining financial events in terms of price and /or the volume process. Several applications are illustrated." (Klaus Ehemann, Zentralblatt MATH, Vol. 1081, 2006)
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Einbeck, Germania
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