Modelling Non-Linear Economic Relationships (Paperback)
Lingua: inglese
Editore: Oxford University Press, Oxford, 1993
- Brossura
- Nuovo
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Paperback. This volume explains recent theoretical developments in the econometric modelling of relationships between different statistical series. The statistical techniques explored analyse relationships between different variables, over time, such as the relationship between variables in a macroeconomy. Examples from Professor Teraesvirta's empirical work are given.Professors Granger and Teraesvirta are leading exponents of techniques ofdynamic, multivariate analysis. They illustrate in this volume exploratory ways of using such techniques to provide models of nonlinear relationships between variables. This is an extension of previous work onlinear relationships, and on univariate models. These developments will be of use to econometricians wishing to construct and use models of nonlinear, dynamic, multivariate relationships, such as an investment function, or a production function.Particular attention is paid to the case of a single dependent variable modelled by a few explanatory variables and the lagged dependent variable in nonlinear form. The book concentrates on stochastic series, since the existenceof unexpected shocks strongly suggests that economic variables are stochastic. Granger and Teraesvirta also discuss the division of these nonlinear relationships into parametric and nonparametricmodels. The series Advanced Texts in Econometrics allows leading econometricians to summarize the theretical areas in which they have made a contribution. This volume surveys and summarizes new work linking theoretical developments in nonlinear analysis to current models of the economy. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.…
Codice articolo 9780198773207
- Titolo
- Modelling Non-Linear Economic Relationships (Paperback)
- Autore
- Granger
- Editore
- Oxford University Press, Oxford
- Anno di pubblicazione
- 1993
- Condizione
- new
- Rilegatura
- Paperback
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 019877320X
- ISBN 13
- 9780198773207
- Serie
- Libro 5 di 26: Advanced Texts in Econometrics
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Recensione
`It is an excellent survey in a very important area.'Dr D. Basu, University of Kent
'provides the reader with a clear and thoughtfully structured guide to the fundamentals of nonlinear time series modelling and highlights the considerable potential of these modelling techniques for applied econometricians ... The authors should be congratulated on bringing this important class of models more fully into the mainstream realm.'S.J. Leybourne, The Economic Journal, Vol 105, No. 428, January 1995
For a reader with a basic knowledge of time series analysis concepts, this book offers an excellent opportunity to catch up on the explosive developments in modeling nonlinear times series ... It is very readable ... An intermediate-to-advanced level of knowledge can be gained by reading the book in its entirety. This would be an ideal resource for a special topics graduate level seminar. For those with great interest in specific topics, there is an extensive reference section ... it is a wise addition to the practicing time-series analyst's reference shelf, whether to dabble or to delve extensively into modeling nonlinear time series. (Journal of American Statistical Association)
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