Modelling Non-Stationary Economic Time Series: A Multivariate Approach

Lingua: inglese

Editore: SPRINGER NATURE Jun 2005, 2005

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Co-integration, equilibrium and equilibrium correction are key concepts in modern applications of econometrics to real world problems. This book provides direction and guidance to the now vast literature facing students and graduate economists. Econometric theory is linked to practical issues such as how to identify equilibrium relationships, how to deal with structural breaks associated with regime changes and what to do when variables are of different orders of integration. 253 pp. Englisch.

Codice articolo 9781403902023

Titolo
Modelling Non-Stationary Economic Time Series: A Multivariate Approach
Autore
S. Burke
Editore
SPRINGER NATURE Jun 2005
Anno di pubblicazione
2005
Condizione
Neu
Rilegatura
Buch
Lingua
inglese
ISBN 10
140390202X
ISBN 13
9781403902023
Peso dell'articolo
526 grammi
Dimensioni
241x160x20 mm

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