Modern SABR Analytics : Formulas and Insights for Quants, Former Physicists and Mathematicians

Lingua: inglese

Editore: Birkhäuser, 2019

3030106551 / 9783030106553

Serie: Libro 10 di 11 - SpringerBriefs in Quantitative Finance

Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, GermaniaAHA-BUCH GmbH

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Focusing on recent advances in option pricing under the SABR model, this book shows how to price options under this model in an arbitrage-free, theoretically consistent manner. It extends SABR to a negative rates environment, and shows how to generalize it to a similar model with additional degrees of freedom, allowing simultaneous model calibration to swaptions and CMSs.Since the SABR model is used on practically every trading floor to construct interest rate options volatility cubes in an arbitrage-free manner, a careful treatment of it is extremely important. The book will be of interest to experienced industry practitioners, as well as to students and professors in academia.Aimed mainly at financial industry practitioners (for example quants andformer physicists)this book will also be interesting to mathematicians who seek intuition in the mathematical finance.

Codice articolo 9783030106553

Titolo
Modern SABR Analytics : Formulas and Insights for Quants, Former Physicists and Mathematicians
Autore
Michael Konikov
Editore
Birkhäuser
Anno di pubblicazione
2019
Condizione
Neu
Rilegatura
Taschenbuch
Lingua
inglese
ISBN 10
3030106551
ISBN 13
9783030106553
Peso dell'articolo
224 grammi
Dimensioni
235x155x8 mm
Serie
Libro 10 di 11: SpringerBriefs in Quantitative Finance

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