Multidimensional Stochastic Processes as Rough Paths
Lingua: inglese
Editore: Cambridge University Press, 2010
Serie: Libro 54 di 151 - Cambridge Studies in Advanced Mathematics
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- Nuovo
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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Rough path analysis provides a fresh perspective on Ito's important theory of stochastic differential equations. Key theorems of modern stochastic analysis (existence and limit theorems for stochastic flows, Freidlin-Wentzell theory, the Stroock-Varadhan support description) can be obtained with dramatic simplifications. Classical approximation results and their limitations (Wong-Zakai, McShane's counterexample) receive 'obvious' rough path explanations. Evidence is building that rough paths will play an important role in the future analysis of stochastic partial differential equations and the authors include some first results in this direction. They also emphasize interactions with other parts of mathematics, including Caratheodory geometry, Dirichlet forms and Malliavin calculus. Based on successful courses at the graduate level, this up-to-date introduction presents the theory of rough paths and its applications to stochastic analysis. Examples, explanations and exercises make the book accessible to graduate students and researchers from a variety of fields.…
Codice articolo 9780521876070
- Titolo
- Multidimensional Stochastic Processes as Rough Paths
- Autore
- Peter K. Friz
- Editore
- Cambridge University Press
- Anno di pubblicazione
- 2010
- Condizione
- Neu
- Rilegatura
- Buch
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 0521876079
- ISBN 13
- 9780521876070
- Peso dell'articolo
- 1108 grammi
- Dimensioni
- 235x157x40 mm
- Serie
- Libro 54 di 151: Cambridge Studies in Advanced Mathematics
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Informazioni sull’autore
Nicolas B. Victoir works in quantitative research at JPMorgan in Hong Kong.
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