Multidimensional Stochastic Processes as Rough Paths

Lingua: inglese

Editore: Cambridge University Press, GB, 2010

0521876079 / 9780521876070

Serie: Libro 54 di 151 - Cambridge Studies in Advanced Mathematics

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Rough path analysis provides a fresh perspective on Ito's important theory of stochastic differential equations. Key theorems of modern stochastic analysis (existence and limit theorems for stochastic flows, Freidlin-Wentzell theory, the Stroock-Varadhan support description) can be obtained with dramatic simplifications. Classical approximation results and their limitations (Wong-Zakai, McShane's counterexample) receive 'obvious' rough path explanations. Evidence is building that rough paths will play an important role in the future analysis of stochastic partial differential equations and the authors include some first results in this direction. They also emphasize interactions with other parts of mathematics, including Caratheodory geometry, Dirichlet forms and Malliavin calculus. Based on successful courses at the graduate level, this up-to-date introduction presents the theory of rough paths and its applications to stochastic analysis. Examples, explanations and exercises make the book accessible to graduate students and researchers from a variety of fields.…

Codice articolo LU-9780521876070

Titolo
Multidimensional Stochastic Processes as Rough Paths
Autore
Peter K. Friz, Nicolas B. Victoir
Editore
Cambridge University Press, GB
Anno di pubblicazione
2010
Condizione
New
Rilegatura
Hardback
Lingua
inglese
ISBN 10
0521876079
ISBN 13
9780521876070
Peso dell'articolo
1600 grammi
Serie
Libro 54 di 151: Cambridge Studies in Advanced Mathematics

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