A Multiple-Testing Approach to the Multivariate Behrens-Fisher Problem

Lingua: inglese

Editore: Springer New York Feb 2013, 2013

1461464420 / 9781461464426

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -In statistics, the Behrens-Fisher problem is the problem of interval estimation and hypothesis testing concerning the difference between the means of two normally distributed populations when the variances of the two populations are not assumed to be equal, based on two independent samples. In his 1935 paper, Fisher outlined an approach to the Behrens-Fisher problem. Since high-speed computers were not available in Fisher's time, this approach was not implementable and was soon forgotten. Fortunately, now that high-speed computers are available, this approach can easily be implemented using just a desktop or a laptop computer. Furthermore, Fisher's approach was proposed for univariate samples. But this approach can also be generalized to the multivariate case. In this monograph, we present the solution to the afore-mentioned multivariate generalization of the Behrens-Fisher problem. We start out by presenting a test of multivariate normality, proceed to test(s) of equality of covariance matrices, and end with our solution to the multivariate Behrens-Fisher problem. All methods proposed in this monograph will be include both the randomly-incomplete-data case as well as the complete-data case. Moreover, all methods considered in this monograph will be tested using both simulations and examples. 64 pp. Englisch.

Codice articolo 9781461464426

Titolo
A Multiple-Testing Approach to the Multivariate Behrens-Fisher Problem
Autore
Tejas Desai
Editore
Springer New York Feb 2013
Anno di pubblicazione
2013
Condizione
Neu
Rilegatura
Taschenbuch
Lingua
inglese
ISBN 10
1461464420
ISBN 13
9781461464426
Peso dell'articolo
113 grammi
Dimensioni
235x155x4 mm

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