Multivariate Modelling of Non-Stationary Economic Time Series

Lingua: inglese

Editore: Palgrave Macmillan, 2017

0230243304 / 9780230243309

Serie: Libro 6 di 8 - Palgrave Texts in Econometrics

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This book examines conventional time series in the context of stationary data prior to a discussion of cointegration, with a focus on multivariate models. The authors provide a detailed and extensive study of impulse responses and forecasting in the stationary and non-stationary context, considering small sample correction, volatility and the impact of different orders of integration. Models with expectations are considered along with alternate methods such as Singular Spectrum Analysis (SSA), the Kalman Filter and Structural Time Series, all in relation to cointegration. Using single equations methods to develop topics, and as examples of the notion of cointegration, Burke, Hunter, and Canepa provide direction and guidance to the now vast literature facing students and graduate economists. Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 734.

Titolo
Multivariate Modelling of Non-Stationary Economic Time Series
Autore
Alessandra Canepa, John Hunter, Simon P. Burke
Editore
Palgrave Macmillan
Anno di pubblicazione
2017
Condizione
Neu
Rilegatura
Gebundene Ausgabe
Lingua
inglese
ISBN 10
0230243304
ISBN 13
9780230243309
Edizione
seconda edizione
Peso dell'articolo
734 grammi
Serie
Libro 6 di 8: Palgrave Texts in Econometrics

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