Natural Computing in Computational Finance : Volume 4
Lingua: inglese
Editore: Springer Berlin Heidelberg, 2011
- Rilegato
- Nuovo
Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, GermaniaAHA-BUCH GmbH
Venditore AbeBooks dal 14 agosto 2006
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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book follows on from Natural Computing in Computational Finance Volumes I, II and III. As in the previous volumes of this series, the book consists of a series of chapters each of which was selected following a rigorous, peer-reviewed, selection process. The chapters illustrate the application of a range of cutting-edge natural computing and agent-based methodologies in computational finance and economics. The applications explored include option model calibration, financial trend reversal detection, enhanced indexation, algorithmic trading, corporate payout determination and agent-based modeling of liquidity costs, and trade strategy adaptation. While describing cutting edge applications, the chapters are written so that they are accessible to a wide audience. Hence, they should be of interest to academics, students and practitioners in the fields of computational finance and economics. which was selected following a rigorous, peer-reviewed, selection process. The chapters illustrate the application of a range of cutting-edge natural computing and agent-based methodologies in computational finance and economics. The applications explored include option model calibration, financial trend reversal detection, enhanced indexation, algorithmic trading, corporate payout determination and agent-based modeling of liquidity costs, and trade strategy adaptation. While describing cutting edge applications, the chapters are written so that they are accessible to a wide audience. Hence, they should be of interest to academics, students and practitioners in the fields of computational finance and economics. The applications explored include option model calibration, financial trend reversal detection, enhanced indexation, algorithmic trading, corporate payout determination and agent-based modeling of liquidity costs, and trade strategy adaptation. While describing cutting edge applications, the chapters are written so that they are accessible to a wide audience. Hence, they should be of interest to academics, students and practitioners in the fields of computational finance and economics. written so that they are accessible to a wide audience. Hence, they should be of interest to academics, students and practitioners in the fields of computational finance and economics. …
Codice articolo 9783642233357
- Titolo
- Natural Computing in Computational Finance : Volume 4
- Autore
- Dietmar Maringer
- Editore
- Springer Berlin Heidelberg
- Anno di pubblicazione
- 2011
- Condizione
- Neu
- Rilegatura
- Buch
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 364223335X
- ISBN 13
- 9783642233357
- Peso dell'articolo
- 475 grammi
- Dimensioni
- 241x160x18 mm
This book follows on from Natural Computing in Computational Finance Volumes I, II and III. As in the previous volumes of this series, the book consists of a series of chapters each of
which was selected following a rigorous, peer-reviewed, selection process. The chapters illustrate the application of a range of cutting-edge natural computing and agent-based methodologies in computational finance and economics.
The applications explored include option model calibration, financial trend reversal detection, enhanced indexation, algorithmic trading, corporate payout determination and agent-based modeling of liquidity costs, and trade strategy adaptation. While describing cutting edge applications, the chapters are
written so that they are accessible to a wide audience. Hence, they should be of interest to academics, students and practitioners in the fields of computational finance and economics.
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The applications explored include option model calibration, financial trend reversal detection, enhanced indexation, algorithmic trading, corporate payout determination and agent-based modeling of liquidity costs, and trade strategy adaptation. While describing cutting edge applications, the chapters are
written so that they are accessible to a wide audience. Hence, they should be of interest to academics, students and practitioners in the fields of computational finance and economics.
written so that they are accessible to a wide audience. Hence, they should be of interest to academics, students and practitioners in the fields of computational finance and economics.
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Dalla quarta di copertina
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which was selected following a rigorous, peer-reviewed, selection process. The chapters illustrate the application of a range of cutting-edge natural computing and agent-based methodologies in computational finance and economics.
The applications explored include option model calibration, financial trend reversal detection, enhanced indexation, algorithmic trading, corporate payout determination and agent-based modeling of liquidity costs, and trade strategy adaptation. While describing cutting edge applications, the chapters are
written so that they are accessible to a wide audience. Hence, they should be of interest to academics, students and practitioners in the fields of computational finance and economics.
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Einbeck, Germania
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