New Developments in Time Series Econometrics (Studies in Empirical Economics)

Dufour, Jean-Marie

ISBN 10: 3790807664 ISBN 13: 9783790807660

Editore: Physica, 1994

Lingua: Inglese

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Dati bibliografici

Titolo

New Developments in Time Series Econometrics (Studies in Empirical Economics)

Editore

Physica

Data di pubblicazione

1994

Lingua

Inglese

ISBN 10

3790807664

ISBN 13

9783790807660

Rilegatura

Rilegato

Condizione

Gut

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B�cher

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Riassunto

This text contains 11 articles which provide empirical applications as well as theoretical extensions of some of the most exciting recent developments in time-series econometrics. The papers are grouped around three broad themes: the modelling of multivariate time series; the analysis of structural change; and seasonality and fractional integration. Since these themes are closely interrelated, several other topics covered are also worth stressing: vector autoregressive (VAR) models; cointegration and error-correction models; nonparametric methods in time series; and fractionally integrated models.

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