New Models And Methods In Dynamic Portfolio Optimization (Series in Quantitative Finance)
Lingua: inglese
Editore: WSPC, 2025
- Rilegato
- Nuovo

Da: California Books, Miami, FL, U.S.A.California Books
Venditore AbeBooks dal 27 ottobre 2023
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- Titolo
- New Models And Methods In Dynamic Portfolio Optimization (Series in Quantitative Finance)
- Autore
- Bo, Lijun; Yu, Xiang
- Editore
- WSPC
- Anno di pubblicazione
- 2025
- Condizione
- New
- Rilegatura
- Rilegato
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 9811280568
- ISBN 13
- 9789811280566
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Informazioni sull’autore
Lijun Bo obtained his PhD from Nankai University. He is currently a Professor of Probability at the School of Mathematics and Statistics, Xidian University, Xi'an, China. He was also a visiting professor at the Department of Probability and Statistics, USTC. He serves as the vice director of Shaanxi Society for Industrial and Applied Mathematics and China Society of Engineering Probability and Statistics. He is an associate editor for the Journal of Dynamics and Games (AIMS) and Chinese Journal of Applied Probability and Statistics. His research interests are in applied probability, stochastic control, mean field games, and portfolio optimization. His research has been published in major journals of his field, including Ann. Appl. Probab., Stoch. Process. Appl., Math. Opers. Res., SIAM J. Contr. Optim., SIAM J. Finan. Math., Math. Finan., Finan. & Stoch., J. Banking & Finan., and Queueing Syst. He has been funded by the Natural Science Foundation of China (3 grants), the Key Research Program of Frontier Sciences of the CAS and National Center for Applied Mathematics in Shaanxi.
Xiang Yu obtained his PhD from the University of Texas at Austin. He is currently an Associate Professor in the Department of Applied Mathematics at the Hong Kong Polytechnic University. His research interests lie primarily in mathematical finance, applied probability and stochastic analysis, stochastic control and optimization. He has publications in Math. Finance, Finance & Stoch., Ann. Appl. Probab., Math. Opers. Res, SIAM J. Contr. Optim., and Stoch. Process. Appl.
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