Nonlinear Expectations and Stochastic Calculus under Uncertainty : with Robust CLT and G-Brownian Motion
Lingua: inglese
Editore: Springer Vieweg, 2020
Serie: Libro 28 di 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling
- Brossura
- Nuovo
Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, GermaniaAHA-BUCH GmbH
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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book is focused on the recent developments on problems of probability model uncertainty by using the notion of nonlinear expectations and, in particular, sublinear expectations. It provides a gentle coverage of the theory of nonlinear expectations and related stochastic analysis. Many notions and results, for example, G-normal distribution, G-Brownian motion, G-Martingale representation theorem, and related stochastic calculus are first introduced or obtained by the author.This book is based on Shige Peng's lecture notes for a series of lectures given at summer schools and universities worldwide. It starts with basic definitions of nonlinear expectations and their relation to coherent measures of risk, law of large numbers and central limit theorems under nonlinear expectations, and develops into stochastic integral and stochastic calculus underG-expectations. It ends with recent research topic onG-Martingale representation theorem andG-stochastic integral for locally integrable processes.With exercises topracticeat the end of each chapter, thisbook can be used as a graduate textbook for students in probability theory and mathematical finance.Each chapter also concludes with a sectionNotes and Comments,which gives history and further references on the material covered in that chapter.Researchers and graduate students interested in probability theory and mathematical finance will find this book very useful.…
Codice articolo 9783662599051
- Titolo
- Nonlinear Expectations and Stochastic Calculus under Uncertainty : with Robust CLT and G-Brownian Motion
- Autore
- Shige Peng
- Editore
- Springer Vieweg
- Anno di pubblicazione
- 2020
- Condizione
- Neu
- Rilegatura
- Taschenbuch
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 3662599058
- ISBN 13
- 9783662599051
- Peso dell'articolo
- 353 grammi
- Dimensioni
- 235x155x13 mm
- Serie
- Libro 28 di 35: Probability Theory and Stochastic Modelling
This book is focused on the recent developments on problems of probability model uncertainty by using the notion of nonlinear expectations and, in particular, sublinear expectations. It provides a gentle coverage of the theory of nonlinear expectations and related stochastic analysis. Many notions and results, for example, G-normal distribution, G-Brownian motion, G-Martingale representation theorem, and related stochastic calculus are first introduced or obtained by the author.
With exercises to practice at the end of each chapter, this book can be used as a graduate textbook for students in probability theory and mathematical finance. Each chapter also concludes with a section Notes and Comments, which gives history and further references on the material covered in that chapter.
Researchers and graduate students interested in probability theory and mathematical finance will find this book very useful.
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