Nonlinear Expectations and Stochastic Calculus under Uncertainty

Lingua: inglese

Editore: Springer Berlin Heidelberg Sep 2020, 2020

3662599058 / 9783662599051

Serie: Libro 28 di 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling

Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, GermaniaBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book is focused on the recent developments on problems of probability model uncertainty by using the notion of nonlinear expectations and, in particular, sublinear expectations. It provides a gentle coverage of the theory of nonlinear expectations and related stochastic analysis. Many notions and results, for example, G-normal distribution, G-Brownian motion, G-Martingale representation theorem, and related stochastic calculus are first introduced or obtained by the author.This book is based on Shige Peng's lecture notes for a series of lectures given at summer schools and universities worldwide. It starts with basic definitions of nonlinear expectations and their relation to coherent measures of risk, law of large numbers and central limit theorems under nonlinear expectations, and develops into stochastic integral and stochastic calculus underG-expectations. It ends with recent research topic onG-Martingale representation theorem andG-stochastic integral for locally integrable processes.With exercises topracticeat the end of each chapter, thisbook can be used as a graduate textbook for students in probability theory and mathematical finance.Each chapter also concludes with a sectionNotes and Comments,which gives history and further references on the material covered in that chapter.Researchers and graduate students interested in probability theory and mathematical finance will find this book very useful. 228 pp. Englisch.

Codice articolo 9783662599051

Titolo
Nonlinear Expectations and Stochastic Calculus under Uncertainty
Autore
Shige Peng
Editore
Springer Berlin Heidelberg Sep 2020
Anno di pubblicazione
2020
Condizione
Neu
Rilegatura
Taschenbuch
Lingua
inglese
ISBN 10
3662599058
ISBN 13
9783662599051
Peso dell'articolo
353 grammi
Dimensioni
235x155x13 mm
Serie
Libro 28 di 35: Probability Theory and Stochastic Modelling

BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.

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