A Nonlinear Time Series Workshop : A Toolkit for Detecting and Identifying Nonlinear Serial Dependence
Lingua: inglese
Editore: Humana, 1999
Serie: Libro 5 di 20 - Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance
- Rilegato
- Nuovo
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nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - The analysis ofwhat might be called 'dynamic nonlinearity' in time series has its roots in the pioneering work ofBrillinger (1965) - who first pointed out how the bispectrum and higher order polyspectra could, in principle, be used to test for nonlinear serial dependence - and in Subba Rao and Gabr (1980) and Hinich (1982) who each showed how Brillinger's insight could be translated into a statistical test. Hinich's test, because ittakes advantage ofthe large sample statisticalpropertiesofthe bispectral estimates became the first usable statistical test for nonlinear serial dependence. We are forever grateful to Mel Hinich for getting us involved at that time in this fascinating and fruitful endeavor. With help from Mel (sometimes as amentor,sometimes as acollaborator) we developed and applied this bispectral test in the ensuing period. The first application ofthe test was to daily stock returns {Hinich and Patterson (1982, 1985)} yielding the important discovery of substantial nonlinear serial dependence in returns, over and above the weak linear serial dependence that had been previously observed. The original manuscript met with resistance from finance journals, no doubt because finance academics were reluctant to recognize the importance of distinguishing between serial correlation and nonlinear serial dependence. In Ashley, Patterson and Hinich (1986) we examined the power and sizeofthe test in finite samples.…
Codice articolo 9780792386742
- Titolo
- A Nonlinear Time Series Workshop : A Toolkit for Detecting and Identifying Nonlinear Serial Dependence
- Autore
- Douglas M. Patterson
- Editore
- Humana
- Anno di pubblicazione
- 1999
- Condizione
- Neu
- Rilegatura
- Buch
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 0792386744
- ISBN 13
- 9780792386742
- Peso dell'articolo
- 500 grammi
- Dimensioni
- 241x160x17 mm
- Serie
- Libro 5 di 20: Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance
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