Nonparametric Statistics for Diffusion Processes

Lingua: inglese

Editore: LAP LAMBERT Academic Publishing Mai 2010, 2010

3838317459 / 9783838317458

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diffusion processes are widely used in many applied disciplines, such as biology, physics and financial mathematics. From the applied perspective multivariate diffusions are more interesting than scalar ones since only multidimensional models can describe the evolution of variables which interact among themselves. It is therefore very important to be able to identify such models starting from the observed data. However, while the scalar case has been widely studied, there are very few results for the multidimensional problem since these models present greater difficulties. This work provides a first insight into the problem of identification of multidimensional diffusions: the purpose is to estimate density and drift by the observation of a trajectory of a d-dimensional homogeneous diffusion process with a unique invariant density. Estimators of the kernel type are proposed and their asymptotic properties are studied using different criteria. Rates of convergence are also provided. Performance of the estimators are examined in a simulation study, showing encouraging results. This analysis should be useful to researchers in the field and to anyone who may need to study this subject. 116 pp. Englisch.…

Codice articolo 9783838317458

Titolo
Nonparametric Statistics for Diffusion Processes
Autore
Annamaria Bianchi
Editore
LAP LAMBERT Academic Publishing Mai 2010
Anno di pubblicazione
2010
Condizione
Neu
Rilegatura
Taschenbuch
Lingua
inglese
ISBN 10
3838317459
ISBN 13
9783838317458
Peso dell'articolo
191 grammi
Dimensioni
220x150x7 mm

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