Numerical Methods in Finance : Bordeaux, June 2010
Lingua: inglese
Editore: Springer Berlin Heidelberg, 2012
Serie: Libro 14 di 464 - Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
- Rilegato
- Nuovo
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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Numerical methods in finance have emerged as a cornerstone at the crossroads of probability theory, finance and numerical analysis. Based on presentations given at the workshop Numerical Methods in Finance held at INRIA Bordeaux (France) on June 1-2, 2010, this book provides an overview of the major new advances in the numerical treatment of instruments with American exercises. Naturally it covers the most recent research on the mathematical theory and the practical applications of optimal stopping problems as they relate to financial applications. By extension, it provides an original treatment of Monte Carlo methods for recursive computation of conditional expectations and solutions of BSDEs and generalized multiple optimal stopping problems and their applications to the valuation of energy derivatives and assets. Articles have been carefully written in a pedagogical style, in a reasonably self-contained manner. The volume is geared toward quantitative analysts, probabilists, and applied mathematicians interested in financial applications.…
Codice articolo 9783642257452
- Titolo
- Numerical Methods in Finance : Bordeaux, June 2010
- Autore
- Pierre Del Moral
- Editore
- Springer Berlin Heidelberg
- Anno di pubblicazione
- 2012
- Condizione
- Neu
- Rilegatura
- Buch
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 3642257453
- ISBN 13
- 9783642257452
- Peso dell'articolo
- 898 grammi
- Dimensioni
- 241x160x31 mm
- Serie
- Libro 14 di 464: Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
Numerical methods in finance have emerged as a vital field at the crossroads of probability theory, finance and numerical analysis. Based on presentations given at the workshop Numerical Methods in Finance held at the INRIA Bordeaux (France) on June 1-2, 2010, this book provides an overview of the major new advances in the numerical treatment of instruments with American exercises. Naturally it covers the most recent research on the mathematical theory and the practical applications of optimal stopping problems as they relate to financial applications. By extension, it also provides an original treatment of Monte Carlo methods for the recursive computation of conditional expectations and solutions of BSDEs and generalized multiple optimal stopping problems and their applications to the valuation of energy derivatives and assets. The articles were carefully written in a pedagogical style and a reasonably self-contained manner. The book is geared toward quantitative analysts, probabilists, and applied mathematicians interested in financial applications.
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Numerical methods in finance have emerged as a vital field at the crossroads of probability theory, finance and numerical analysis. Based on presentations given at the workshop Numerical Methods in Finance held at the INRIA Bordeaux (France) on June 1-2, 2010, this book provides an overview of the major new advances in the numerical treatment of instruments with American exercises. Naturally it covers the most recent research on the mathematical theory and the practical applications of optimal stopping problems as they relate to financial applications. By extension, it also provides an original treatment of Monte Carlo methods for the recursive computation of conditional expectations and solutions of BSDEs and generalized multiple optimal stopping problems and their applications to the valuation of energy derivatives and assets. The articles were carefully written in a pedagogical style and a reasonably self-contained manner. The book is geared toward quantitative analysts, probabilists, and applied mathematicians interested in financial applications.
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