Online Algorithms for the Portfolio Selection Problem

Lingua: inglese

Editore: Springer Fachmedien Wiesbaden Jun 2016, 2016

3658135271 / 9783658135270

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Robert Dochow mathematically derives a simplified classification structure of selected types of the portfolio selection problem. He proposes two new competitive online algorithms with risk management, which he evaluates analytically. The author empirically evaluates online algorithms by a comprehensive statistical analysis. Concrete results are that follow-the-loser algorithms show the most promising performance when the objective is the maximization of return on investment and risk-adjusted performance. In addition, when the objective is the minimization of risk, the two new algorithms with risk management show excellent performance. A prototype of a software tool for automated evaluation of algorithms for portfolio selection is given. 212 pp. Englisch.

Codice articolo 9783658135270

Titolo
Online Algorithms for the Portfolio Selection Problem
Autore
Robert Dochow
Editore
Springer Fachmedien Wiesbaden Jun 2016
Anno di pubblicazione
2016
Condizione
Neu
Rilegatura
Taschenbuch
Lingua
inglese
ISBN 10
3658135271
ISBN 13
9783658135270
Peso dell'articolo
281 grammi
Dimensioni
210x148x12 mm

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