Optimal Mean Reversion Trading: Mathematical Analysis And Practical Applications

Lingua: inglese

Editore: World Scientific Publishing Co Pte Ltd, SG, 2016

9814725919 / 9789814725910

Serie: Libro 1 di 4 - Modern Trends in Financial Engineering

Da: Rarewaves USA United, HEBRON, KY, U.S.A.Rarewaves USA United

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Optimal Mean Reversion Trading: Mathematical Analysis and Practical Applications provides a systematic study to the practical problem of optimal trading in the presence of mean-reverting price dynamics. It is self-contained and organized in its presentation, and provides rigorous mathematical analysis as well as computational methods for trading ETFs, options, futures on commodities or volatility indices, and credit risk derivatives.This book offers a unique financial engineering approach that combines novel analytical methodologies and applications to a wide array of real-world examples. It extracts the mathematical problems from various trading approaches and scenarios, but also addresses the practical aspects of trading problems, such as model estimation, risk premium, risk constraints, and transaction costs. The explanations in the book are detailed enough to capture the interest of the curious student or researcher, and complete enough to give the necessary background material for further exploration into the subject and related literature.This book will be a useful tool for anyone interested in financial engineering, particularly algorithmic trading and commodity trading, and would like to understand the mathematically optimal strategies in different market environments.

Codice articolo LU-9789814725910

Titolo
Optimal Mean Reversion Trading: Mathematical Analysis And Practical Applications
Autore
Tim Siu-tang Leung, Xin Li
Editore
World Scientific Publishing Co Pte Ltd, SG
Anno di pubblicazione
2016
Condizione
New
Rilegatura
Hardback
Lingua
inglese
ISBN 10
9814725919
ISBN 13
9789814725910
Serie
Libro 1 di 4: Modern Trends in Financial Engineering

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HEBRON, KY, U.S.A.

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