Option Pricing and Portfolio Optimization : Modern Methods of Financial Mathematics
Korn, Ralf; Korn, Elke
ISBN 10: 0821821237 ISBN 13: 9780821821237
Editore: Amer Mathematical Society, 2001
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Descrizione:
Codice articolo 6020463-n
Riassunto:
Introduces Ito calculus, concentrating on applications in financial mathematics. Builds the standard diffusion type security market model, then treats the pricing of options in detail, introducing the method of option pricing via replication and no arbitrage. Presents a method of pricing options with partial differential equations, and presents examples of exotic options. Describes basics of Monte Carlo methods, tree methods, and finite difference methods, and deals with the martingale method and the stochastic control method for portfolio optimization. Assumes a previous basic course in probability theory. Author information is not given. Annotation c. Book News, Inc., Portland, OR (booknews.com)
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Dati bibliografici
Titolo: Option Pricing and Portfolio Optimization : ...
Casa editrice: Amer Mathematical Society
Data di pubblicazione: 2001
Legatura: Rilegato
Condizione: New